EMA คืออะไร？อินดิเคเตอร์ที่นักเทรดต้องรู้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มอันทรงพลังที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นน้ำหนักที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวของราคาตลาด ด้วยการให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวล่าสุดมากขึ้น ทำให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่าค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (SMA)

มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพควรให้ความใส่ใจกับ EMA พร้อมวิธีการคำนวณ EMA แบบเข้าใจง่ายที่นี่เลย

ในโลกแห่งการเทรดนั้นประกอบด้วยอินดิเคเตอร์มากมาย แต่หนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็ค้อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ตัวนี้ถือเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยแบบทั่วไป (SMA) ซึ่งพิจารณาข้อมูลทุกจุดอย่างเท่าเทียมกัน 

สำหรับโลกแห่งการเทรดนั้น เทรดเดอร์มักใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งให้น้ำหนักกับค่าล่าสุดมากกว่าค่าที่เกิดขึ้นมานานแล้ว

ที่มาของ EMA

แนวคิดเรื่องค่าเฉลี่ยความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดสามารถสืบย้อนกลับไปถึงพ่อค้าข้าวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 แต่รากฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปัจจุบันได้ก่อตัวขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในปี ค.ศ. 1901 อาร์.เอช. ฮุกเกอร์ ได้นำเสนอแนวคิด “instantaneous averages” ซึ่ง จี.ยู. ยูล ได้ขยายความเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1909 โดยเรียกแนวคิดนี้อย่างเป็นทางการว่า “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages)” ต่อมาคำนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผ่านสิ่งพิมพ์ Elements of Statistical Method ของ ดับเบิลยู.ไอ. คิง ในปี ค.ศ. 1912

เดิมทีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบอนุกรมเวลา และค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ทางการเงิน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เกิดขึ้นจากการปรับปรุง โดยกำหนดน้ำหนักที่น้อยลงเรื่อยๆ ให้กับราคาเก่า เพื่อจับภาพการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้น ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 พี.เอ็น. นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวด (พีท) เฮาร์แลนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่นำการปรับเรียบแบบเลขชี้กำลังมาใช้กับข้อมูลตลาดหุ้น โดยเรียกการดัดแปลงของเขาว่า “ค่าแนวโน้ม” ซึ่งปูทางไปสู่การใช้ EMA อย่างแพร่หลายสำหรับการซื้อขายในปัจจุบัน

การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าเริ่มต้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) จากนั้นคุณจะใช้ตัวคูณแบบเรียบที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้น ทำให้ EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วกว่า SMA มาดูวิธีการคำนวณ EMA แบบเข้าใจง่ายกันต่อได้เลย

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณค่า SMA (ค่า EMA เริ่มต้น)

นำราคาปิดของจำนวนงวดที่เลือกมาบวกกัน แล้วหารด้วยค่านั้น ค่า SMA นี้จะกลายเป็นค่า EMA แรก

ตัวอย่าง: ค่า SMA 50 วัน คำนวณโดยการบวกราคาปิด 50 วันล่าสุด แล้วหารด้วย 50

ตัวอย่าง 

สมมติว่าราคาปิด 10 ครั้งล่าสุดคือ: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29 เมื่อบวกเข้าด้วยกันจะได้เท่ากับ 222.21 หารด้วย 10 เป็น SMA(10) = 222.21 ÷ 10 = 22.221 และนี่ก็คือ EMA เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: หาตัวคูณแบบ Smoothing Multiplier

ตัวคูณนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าราคาล่าสุดมีอิทธิพลต่อค่า EMA มากน้อยเพียงใด โดยที่ N คือจำนวนของช่วงเวลา

โดยที่

N = จำนวนช่วงเวลา (Periods)

Multiplier = ค่าที่บอกว่าราคาล่าสุดจะมีอิทธิพลต่อ EMA มากแค่ไหน

ตัวอย่าง 

ค้นหาตัวคูณ Smoothing Factor จะแสดงให้เห็นว่าราคาล่าสุดได้รับน้ำหนักเท่าใด สำหรับ N = 10 

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณค่า EMA ของวันถัดไป

เมื่อตั้งค่า SMA เริ่มต้นแล้ว ให้คำนวณค่า EMA รายวัน โดยที่ C คือราคาปิดของวันนี้และ EMA_prev คือ EMA ของเมื่อวาน

โดยที่

C = ราคาปิดวันนี้

EMA_prev = EMA ของเมื่อวาน

Multiplier หรือตัวคูณ (สำหรับ N = 10)

ตัวอย่าง

• ราคาปิดวันนี้ (C) = 22.15

• ค่า EMA ก่อนหน้า (EMA_prev) = 22.221

1. เริ่มด้วยหาส่วนต่าง: 22.15−22.221=−0.071

2. จากนั้นคูณด้วยตัวคูณ: −0.071×0.1818=−0.0129

3. สุดท้ายให้บวกกลับกับ EMA เดิม: EMA11=22.221−0.0129=22.2081

ผลลัพธ์ EMA จากการคำนวณนี้

• EMA เริ่มต้น (จาก SMA) = 22.221

• EMA วันถัดไป = 22.2081

กลยุทธ์ 9 EMA

ที่มา howtotrade

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากขึ้น ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีมาก สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 EMA จะคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิด 9 ครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน ทำให้คุณเห็นเส้นบนกราฟที่ติดตามแนวโน้มราคาล่าสุดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อใช้ EMA คุณจะสามารถจับทิศทางแนวโน้มระยะสั้นหรือแม้แต่แนวโน้มรองอื่นๆ ในช่วงที่มีแนวโน้มสำคัญได้ บนกราฟราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 EMA จะแสดงเป็นเส้นเดี่ยวที่แกว่งตัวเหนือและใต้การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน (Moving Average Crossover)

ที่มา groww.in

การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถช่วยระบุจุดเข้าออก แนวโน้มใหม่ และสัญญาณกลับตัวของราคาได้อย่างชัดเจน กลยุทธ์นี้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นขึ้นไปที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน โดยสัญญาณซื้อหรือขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นหนึ่งตัดผ่านอีกเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นประเภทเดียวกันหรือผสมหลายประเภทก็ใช้ได้

ด้วยความสามารถของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับทุกสภาวะตลาดได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว กลยุทธ์ยอดนิยมคือใช้เส้น EMA เร็ว เช่น 9 หรือ 20 ตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ช้าอย่าง 50 เพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน หากเส้นเร็วตัดลงใต้เส้นช้า ก็เป็นสัญญาณของน้ำหนักขาลง กลยุทธ์ลักษณะนี้เหมาะกับเทรดเดอร์สายเดย์เทรดที่ต้องการการตัดสินใจเร็ว เน้นจับน้ำหนัก จุดเข้า และจุดออกให้แม่นยำ พร้อมลดความล่าช้าจากสัญญาณให้น้อยที่สุด

กลยุทธ์ EMA 8-13-21 

กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 8, 13, 21 ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สามแบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 วัน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ซึ่งแต่ละแบบให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ในการเทรด ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์ EMA 9 วัน หรือกลยุทธ์ EMA 20 วัน การเลือกตัวเลขเฉพาะเหล่านี้ (8, 13 และ 21) ไม่ใช่การเลือกแบบสุ่ม แต่เป็นตัวเลขฟีโบนัชชี ซึ่งมักใช้ในกลยุทธ์การเทรดเนื่องจากมักพบในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ และมีความเกี่ยวข้องในตลาดการเงิน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณโดยการเฉลี่ยราคาปิดในกรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง (8, 13 และ 21 วัน) ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อสภาวะตลาดปัจจุบันได้ดีกว่า โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว EMA มีประโยชน์มากกว่าในเทคนิคการซื้อขายระยะสั้น เช่น การเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) และการซื้อขายรายวัน (day trading)

ที่มา howtotrade

จากแผนภูมิด้านบนแสดงจุดเข้า คุณจะเห็นว่าเราเข้าขายหลังจากที่เส้น EMA 8 ตัดลงมาต่ำกว่าอีกสองเส้น แค่นี้ก็สามารถเข้าสถานะได้เมื่อใช้กลยุทธ์การเทรด EMA 8, 13 และ 21 ได้แล้ว

ข้อดีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

1.ช่วยระบุและยืนยันแนวโน้มตลาด

ความสามารถในการแสดงทิศทางของตลาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเส้น EMA ลาดขึ้น แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อเส้น EMA ลาดลง แสดงถึงแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์มักใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและเส้น EMA เพื่อประเมินน้ำหนัก

• ราคาสูงกว่า EMA หรือไม่? ตลาดอาจปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

• ราคาต่ำกว่า EMA หรือไม่? อาจกำลังปรับตัวลดลง

สัญลักษณ์ง่ายๆ นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

2.ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ เส้น EMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

• แนวรับ (พื้น): ราคามีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นเมื่อเข้าใกล้เส้น EMA จากด้านบน

• แนวต้าน (เพดาน): ราคาอาจไม่สามารถปรับตัวขึ้นเหนือเส้น EMA ได้เมื่อเข้าใกล้จากด้านล่าง

ระดับเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเข้า ออก และการวางจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น

3.ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) จะปรับตัวได้เร็วกว่าเนื่องจากให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ต้องการสัญญาณล่วงหน้าเมื่อราคาเริ่มเปลี่ยนทิศทาง

จุดด้อยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

1.มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้

เนื่องจาก EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจตอบสนองเร็วเกินไปในช่วงที่มีสัญญาณรบกวนหรือความผันผวน เทรดเดอร์บางรายโต้แย้งว่าความอ่อนไหวนี้อาจนำไปสู่การกลับตัวที่ผิดพลาดหรือสัญญาณน้ำหนักที่ทำให้เข้าใจผิด

2.การพึ่งพาข้อมูลในอดีต

แม้ว่า EMA จะให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า แต่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตทั้งหมด นักเศรษฐศาสตร์บางคนโต้แย้งว่าตลาดมีประสิทธิภาพ หมายความว่าราคาปัจจุบันสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นข้อมูลในอดีตอาจไม่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.การใช้งานขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์เอง

ไม่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์ระยะสั้นมักนิยมใช้ EMA เพราะตอบสนองได้เร็วกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์ระยะยาวอาจนิยมใช้ SMA เพราะให้สัญญาณที่ราบรื่นกว่า เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสไตล์ การยอมรับความเสี่ยง และแผนการเทรดของคุณเองเท่านั้น

การตั้งค่า EMA บน Mitrade ทำได้ง่ายดาย ด้วยการล็อกอินเพื่อพบหน้าแสดงกราฟราคา แล้วเลือกเพิ่ม Indicator เพื่อเปิด Slide Menu จากนั้นเลือก Moving Average Exponential ก็จะได้เส้น EMA เพิ่มเข้ามาในกราฟราคา

การปรับแต่งค่า EMA ทำได้ด้วยการกดเพื่อเปิด Pop Up Menu จะมีให้เลือกระหว่างการปรับแต่งค่า (Input) หรือ รูปแบบ (Style) ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าตามความต้องการได้เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฟอเร็กซ์เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเกือบทุกตลาดซื้อขายทั่วโลก รวมถึงหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ คริปโตเคอร์เรนซี และ CFD ความสามารถในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจาก EMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า จึงช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจน้ำหนักระยะสั้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เร็วกว่า และรับมือกับสภาวะผันผวนได้อย่างมั่นใจมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า

ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ทองคำ บิตคอยน์ ดัชนีหลัก หรือคู่สกุลเงิน EMA สามารถช่วยเน้นทิศทางแนวโน้ม จุดเข้าซื้อขายที่เป็นไปได้ และพฤติกรรมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และหากคุณต้องการสำรวจวิธีการทำงานของ EMA แบบเรียลไทม์โดยไม่มีความเสี่ยง คุณสามารถทดลองใช้ฟรีได้ที่บัญชีทดลองของ Mitrade ซึ่งจะช่วยให้คุณฝึกฝน ทดสอบกลยุทธ์ และสร้างความมั่นใจก่อนการซื้อขายจริง

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน