RSI คืออะไร มีวิธีการคํานวณยังไง

RSI คือเครื่องมือคลาสสิกที่นักเทรดทุกคนต้องเคยใช้ แต่ส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่าให้ “ซื้อเมื่อ Oversold” และ “ขายเมื่อ Overbought”

แต่ทำไมบางคนยิ่งใช้ RSI ยิ่งขาดทุน… เพราะมืออาชีพไม่ได้ใช้ RSI เพื่อเดาจุดกลับตัว แต่ใช้เพื่ออ่านโมเมนตัมของตลาด วันนี้ เรามาดูกันว่า RSI ที่แท้จริงนั้นใช้งานยังไง

RSI หรือ Relative Strength Index คือหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1978

หัวใจสำคัญของ RSI ที่คนมักเข้าใจผิดอยู่ 2 เรื่อง คือ

• Momentum Oscillator หน้าที่หลักของ RSI คือการวัด โมเมนตัม ของตลาด มันถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเร็ว (Velocity) และขนาด (Magnitude) ของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด เพื่อประเมินว่าในขณะนี้ความแข็งแกร่ง (Strength) หรือ ความอ่อนแอ (Weakness) ของราคาเป็นอย่างไร โดยจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟเส้นที่วิ่งอยู่บนสเกล 0 ถึง 100

• ชื่อที่ทำให้สับสน คำว่า Relative Strength ในชื่อ RSI ไม่ได้หมายถึง การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ A กับสินทรัพย์ B (เช่น หุ้น A แข็งแกร่งกว่าตลาดหรือไม่)แต่มันหมายถึงการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งภายในตัวเองของสินทรัพย์นั้นๆ พูดง่ายๆ คือ RSI กำลังวัดว่า “แรงซื้อเฉลี่ย” กับ “แรงขายเฉลี่ย” ของสินทรัพย์ตัวนั้นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ใครกำลังเป็นฝ่ายคุมตลาด

ดังนั้น ความหมายที่แท้จริงของ RSI คือ “เครื่องวัดโมเมนตัม” ไม่ใช่ “เครื่องบอกจุดกลับตัว” การที่ RSI วิ่งขึ้นไปสูงๆ ไม่ได้แปลว่าราคาต้องลง แต่มันกำลังบอกว่าโมเมนตัมฝั่งซื้อในตอนนี้แข็งแกร่งมากๆ นี่คือความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่จะเปลี่ยนวิธีเทรดของคุณ

สำหรับนักเทรดทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณ RSI ด้วยตัวเอง เพราะแพลตฟอร์มการเทรดโดยทั่วไป (อย่าง Mitrade) จะคำนวณและแสดงผลให้คุณอัตโนมัติ แต่การเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังสูตร จะทำให้คุณใช้มันได้เก่งกว่าคนอื่นหลายเท่า

หัวใจที่แท้จริงของมันอยู่ที่ตัวแปร RS (Relative Strength)

 ที่มา: wikipedia

RS = Average Gain (ค่าเฉลี่ยของแรงซื้อ) / Average Loss (ค่าเฉลี่ยของแรงขาย)

• Average Gain (AvgU): คือ ค่าเฉลี่ยของวันที่ราคาปิดบวก (Upmoves) ในช่วงเวลาที่กำหนด (ค่ามาตรฐานคือ 14 วัน หรือ 14 แท่งเทียน)

• Average Loss (AvgD): คือ ค่าเฉลี่ยของวันที่ราคาปิดลบ (Downmoves) ในช่วงเวลาเดียวกัน (โดยใช้ค่าบวก)

สิ่งที่คุณต้องเข้าใจจากสูตรนี้ คือ

• ถ้า Average Gain > Average Loss (แรงซื้อเฉลี่ยชนะแรงขายเฉลี่ย) ค่า RS จะ > 1 และค่า RSI จะวิ่งขึ้น สูงกว่า 50

• ถ้า Average Gain < Average Loss (แรงซื้อเฉลี่ยแพ้แรงขายเฉลี่ย) ค่า RS จะ < 1 และค่า RSI จะวิ่งลง ต่ำกว่า 50

• และนี่คือจุดที่สำคัญที่สุด: ถ้า Average Gain = Average Loss (แรงซื้อกับแรงขายสมดุลกันพอดี) ค่า RS จะ = 1 และเมื่อแทนค่าในสูตร RSI จะเท่ากับ 50 พอดีเป๊ะ

ดังนั้น เส้น 50 จึงเป็นจุดสมดุล หรือเส้นแบ่งเขตที่แท้จริงของโมเมนตัม ไม่ใช่ 70 หรือ 30 ซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในหัวข้อเทคนิคถัดๆ ไป

เมื่อคุณเปิดกราฟ RSI ครั้งแรก สิ่งที่คุณจะเห็นคือเส้น 2 เส้นที่ถูกตั้งค่ามาเป็นมาตรฐาน คือเส้น 70 และเส้น 30 และนี่คือคำสอนที่คุณจะได้ยินเป็นอย่างแรก

 ที่มา: Tradingview

• Overbought (ซื้อมากเกินไป): เมื่อ RSI วิ่งขึ้นไป เหนือระดับ 70 ตำราจะบอกว่านี่คือสัญญาณว่าสินทรัพย์มีราคาแพงเกินไป แรงซื้อมากเกินไป และอาจจะเกิดการกลับตัวหรือย่อตัวลง ให้หาจังหวะ Sell

• Oversold (ขายมากเกินไป): เมื่อ RSI วิ่งลงไป ต่ำกว่าระดับ 30 ตำราจะบอกว่านี่คือสัญญาณว่าสินทรัพย์มีราคาถูกเกินไป แรงขายมากเกินไป และอาจจะเกิดการฟื้นตัวขึ้น ให้หาจังหวะ Buy

ฟังดูง่าย แต่นี่คือกับดักที่อันตรายที่สุด

ผลการทดสอบและประสบการณ์จริงของเทรดเดอร์มืออาชีพยืนยันว่า กลยุทธ์ 70/30 แบบดั้งเดิมนี้เป็นการตีความที่ผิดพลาด

ทำไมมันถึงล้มเหลว?

 ที่มา: ig.com

คำตอบคือ “เทรนด์” (Trends) เพราะในตลาดที่มีเทรนด์แข็งแกร่ง (Strong Trends) ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง RSI สามารถค้างอยู่ในโซน Overbought (>70) หรือ Oversold (<30) ได้เป็นเวลานานมากๆ

ลองนึกภาพตามว่าในเทรนด์ขาขึ้นที่รุนแรงของทองคำ RSI อาจจะค้างอยู่เหนือ 70 เป็นสัปดาห์ เพราะมันสะท้อนว่าโมเมนตัมแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง

ถ้านักเทรดมือใหม่รีบกด Sell ทุกครั้งที่ RSI แตะ 70 เพราะคิดว่ามัน Overbought พอร์ตของคุณจะระเบิดก่อนที่ราคาจะย่อตัวเสียอีก นี่คือการ “สวนเทรนด์” ที่อันตรายที่สุด

เช่นเดียวกัน ในเทรนด์ขาลงที่รุนแรง RSI สามารถค้างอยู่ต่ำกว่า 30 ได้นานมาก การรีบ Buy เพราะคิดว่ามัน Oversold ก็คือการ “รับมีด” ดีๆ นี่เอง

แล้ว 70/30 ใช้ได้เมื่อไหร่?

กลยุทธ์ 70/30 จะทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะตลาดที่เป็น Sideways หรือ วิ่งในกรอบ (Trading Ranges) ในสถานการณ์นี้ การ Buy ที่ 30 (ซึ่งมักจะอยู่ใกล้แนวรับ) และการ Sell ที่ 70 (ซึ่งมักจะอยู่ใกล้แนวต้าน) จะมีประสิทธิภาพสูง

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ลองดูตารางเปรียบเทียบวิธีคิดนี้

1.การใช้ Divergence

  ที่มา: wikipedia

Divergence คือ สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ทรงพลังที่สุดของ RSI มันคือสภาวะที่ราคากับ Indicator เคลื่อนที่ไปคนละทาง ซึ่งบ่งบอกว่าเทรนด์ปัจจุบันกำลังจะหมดแรง ซึ่งมี 2 ประเภทหลักๆ ที่ต้องรู้

Bullish Divergence (สัญญาณกระทิง)

• เกิดเมื่อไหร่: เกิดในตอนที่ตลาดยังเป็นขาลง

• หน้าตาเป็นยังไง: ราคาบนกราฟทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Lows - LL) แต่เส้น RSI กลับไม่ยอมลงตาม และยกจุดต่ำสุดสูงขึ้น (Higher Lows - HL)

• กำลังบอกอะไร: แม้ว่าราคาจะยังไหลลง แต่แรงขาย (โมเมนตัมฝั่งขาย) เริ่มแผ่วลงแล้วอย่างชัดเจน ให้เตรียมตัวว่าตลาดอาจกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น สัญญาณนี้จะน่าเชื่อถือที่สุดถ้าเกิดในเขต Oversold (<30)

Bearish Divergence (สัญญาณหมี)

• เกิดเมื่อไหร่: เกิดในตอนที่ตลาดยังเป็นขาขึ้น

• หน้าตาเป็นยังไง: ราคาบนกราฟทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher Highs - HH) แต่เส้น RSI กลับไม่มีแรงขึ้นตาม และทำจุดสูงสุดต่ำลง (Lower Highs - LH)

• กำลังบอกอะไร: แม้ว่าราคาจะยังขึ้นทำนิวไฮ แต่แรงซื้อ (โมเมนตัมฝั่งซื้อ) เริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว มันคือสัญญาณเตือนว่ารอบนี้อาจจะจบแล้ว ให้เตรียมตัวว่าตลาดอาจกำลังจะกลับตัวเป็นขาลง สัญญาณนี้จะน่าเชื่อถือที่สุดถ้าเกิดในเขต Overbought (>70)

  
  

2.การใช้ Failure Swings

J. Welles Wilder Jr. ผู้สร้าง RSI ได้เขียนไว้ว่า Failure Swings คือ สัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด ในการยืนยันการกลับตัวของเทรนด์

ถ้า Divergence คือ สัญญาณเตือน Failure Swing ก็คือสัญญาณยืนยันให้ลงมือ

Failure Swing Top (ยืนยันขาลง - Bearish)

 ที่มา: investopedia

• RSI วิ่งขึ้นไปเหนือ 70 (สร้าง High ที่ 1)

• ราคาวิ่งขึ้นทำ High ใหม่ แต่ RSI ทำ High ที่ต่ำกว่า (เกิด Bearish Divergence) และไม่สามารถกลับขึ้นไปแตะ 70 ได้

• จุดสำคัญ: RSI หักหัวลงมาทะลุจุด Low เดิมของตัวมันเอง (เรียกว่า Fail Point) นี่คือสัญญาณยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนเป็นฝั่งหมีแล้ว และนี่คือสัญญาณ Sell

Failure Swing Bottom (ยืนยันขาขึ้น - Bullish)

 ที่มา: investopedia

• RSI วิ่งลงไปต่ำกว่า 30 (สร้าง Low ที่ 1)

• ราคาวิ่งลงทำ Low ใหม่ แต่ RSI ทำ Low ที่สูงกว่า (เกิด Bullish Divergence) และไม่สามารถกลับลงไปแตะ 30 ได้

• จุดสำคัญ: RSI หักหัวขึ้นทะลุจุด High เดิมของตัวมันเอง นี่คือสัญญาณยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนเป็นฝั่งกระทิงแล้ว และนี่คือสัญญาณ Buy

เทคนิคนี้คือการรอให้ RSI “ยืนยันตัวเอง” ก่อนว่ามันเปลี่ยนฝั่งแล้วจริงๆ ไม่ใช่แค่การเดาสุ่มจาก Divergence ทำให้สัญญาณแม่นยำขึ้นมาก

3.การใช้ Centerline Crossover (เส้น 50)

สำหรับนักเทรดสายรันเทรนด์ (Trend Following) เส้น 50 อาจสำคัญกว่าเส้น 70/30 เสียอีก

อย่างที่เราคุยกันในหัวข้อการคำนวณ เส้น 50 คือจุดสมดุลที่แท้จริง ดังนั้น เราจึงใช้มันเป็นเข็มทิศบอกเทรนด์หลักได้

• RSI > 50: ตลาดอยู่ในโหมดกระทิง แรงซื้อ (Avg Gain) มากกว่าแรงขาย (Avg Loss ตราบใดที่ RSI ยังยืนอยู่เหนือเส้น 50 ได้ เราจะยังคงมองฝั่ง Buy หรือ Hold Long

• RSI < 50: ตลาดอยู่ในโหมดหมี แรงขาย (Avg Loss) มากกว่าแรงซื้อ (Avg Gain) ตราบใดที่ RSI ยังอยู่ใต้เส้น 50 เราจะยังคงมองฝั่ง Sell หรือ Hold Short

4.การปรับโซน RSI ตามเทรนด์

เทคนิคขั้นสูงสุดที่เปลี่ยนโลกการใช้ RSI ของคุณ มันคือการนำความเข้าใจทั้งหมดมารวมกัน และเป็นคำตอบว่าทำไมกลยุทธ์ 70/30 ถึงล้มเหลวในตลาดที่มีเทรนด์

ในเทรนด์ขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (Strong Uptrend)

• RSI จะไม่ลงไปที่ 30

• มันจะเคลื่อนไหวในกรอบที่สูงขึ้นคือประมาณ 40-90

• ในสภาวะนี้ โซน 40-50 จะทำหน้าที่เป็น แนวรับ (Support) หรือ โซน Oversold ใหม่

• วิธีใช้: ในเทรนด์ขาขึ้น มือโปรจะรอซื้อเมื่อ RSI ย่อลงมาแตะโซน 40-50 แล้วเด้งกลับไม่ใช่รอ 30 เพราะคุณจะตกรถ และพวกเขาจะไม่ Sell ที่ 70 เพราะนั่นคือการสวนเทรนด์ที่กำลังพีค

ในเทรนด์ขาลงที่แข็งแกร่ง (Strong Downtrend)

• RSI จะไม่ขึ้นไปที่ 70

• มันจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ต่ำลง คือประมาณ 10-60

• ในสภาวะนี้ โซน 50-60 จะทำหน้าที่เป็น แนวต้าน (Resistance) หรือ โซน Overbought ใหม่

• วิธีใช้: ในเทรนด์ขาลง มือโปรจะรอ Sell เมื่อ RSI เด้งขึ้นไปแตะโซน 50-60 แล้วไปต่อไม่ไหว 19 ไม่ใช่รอ (เพราะราคาอาจไม่เคยไปถึง) และพวกเขาจะไม่ Buy ที่ 30 (เพราะนั่นคือการรับมีด ที่กำลังหล่น)

ไม่มี Indicator ใดที่แม่นยำ 100% การเป็นเทรดเดอร์ที่ดีคือการยอมรับจุดอ่อนของเครื่องมือและ หาวิธีแก้ไข RSI เองก็มีจุดอ่อนที่ต้องระวัง

• สัญญาณหลอก (False Signals): RSI สามารถให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนสูง (Choppy Markets)

• ทำงานผิดพลาดในช่วงเทรนด์แรง: นี่คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดที่เราย้ำมาตลอด การที่ RSI ค้างอยู่ในโซน 70/30 เป็นเวลานาน ทำให้เทรดเดอร์ที่รีบสวนเทรนด์ขาดทุนหนัก

• เป็น Lagging Indicator: RSI คำนวณจากราคาที่ปิดไปแล้วในอดีต 14 แท่ง มันจึงตามหลังราคาเสมอ ไม่ได้ทำนายอนาคต

• Divergence ไม่ได้แปลว่าต้องกลับตัวทันที: Divergence สามารถเตือนล่วงหน้าได้นานมาก ราคาอาจจะยังคงวิ่งไปตามเทรนด์เดิมได้อีกไกล ก่อนที่มันจะกลับตัวจริงๆ

วิธีแก้ไข

ทางออกของปัญหาทั้งหมดนี้คือการ “ห้ามใช้ RSI ตัวเดียวเด็ดขาด” เทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Confluence คือการมองหาสัญญาณยืนยันจากเครื่องมืออื่นๆ ตั้งแต่ 2-3 อย่างขึ้นไป ให้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

• วิธีแก้ที่ 1 ใช้ RSI + Price Action (แนวรับ-แนวต้าน)

• นี่คือวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุด

• อย่า Buy เพียงเพราะ RSI แตะ 30

• จง Buy เมื่อ RSI แตะ 30 และราคาลงมาถึงแนวรับสำคัญ (Key Support Level) พอดี

• หรือ จง Sell เมื่อ RSI เกิด Bearish Divergence และราคาอยู่ชนแนวต้านสำคัญ (Key Resistance Level)

  
  

• วิธีแก้ที่ 2 ใช้ RSI + MACD 

• นี่คือคู่หูที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมันทำหน้าที่เติมเต็มจุดอ่อนของกันและกัน

• MACD: เก่งในการยืนยันเทรนด์ (Trend Confirmation)

• RSI: เก่งในการหาจังหวะเข้าที่แม่นยำ (Timing)

• วิธีใช้: รอสัญญาณคู่ (Double Signal) เช่น รอให้ RSI เกิด Bullish Divergence (สัญญาณเตือน) และรอให้ MACD ตัดขึ้น (Bullish Crossover) (สัญญาณยืนยัน) เมื่อทั้งสองอย่างยืนยันพร้อมกัน สัญญาณนั้นจะแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือสูงมาก

เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานจริงทั้งหมด ลองมาสร้างสถานการณ์จำลองกัน

 ที่มา: Mitrade

สมมติว่าเรากำลังเทรดทองคำ XAUUSD ใน Timeframe 4 ชั่วโมง (H4) บนแพลตฟอร์ม Mitrade ซึ่งมีเครื่องมือ RSI, MACD และเครื่องมือวาดเทรนด์ไลน์ที่ใช้งานง่ายครบ

Step 1: การวิเคราะห์ภาพใหญ่

เราเปิดกราฟทองคำ 1 วัน (1D) และสังเกตเห็นว่าราคาได้วิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และกำลังเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยาที่สำคัญมากบริเวณ 4,250 ดอลลาร์ นี่คือโซนอันตรายที่เราต้องเฝ้าระวังการกลับตัวเป็นพิเศษ

Step 2: การค้นหาสัญญาณเตือน

ราคาพุ่งทะลุ 4,200 ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่เมื่อเรามองที่ RSI เรากลับเห็น Bearish Divergence ที่ชัดเจนมาก นั่นก็คือ RSI ไม่ยอมทำ High ตาม แต่กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) นี่คือสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังแผ่ว

Step 3: การรอสัญญาณยืนยัน

เรายังไม่รีบเข้า Sell เราจะรอสัญญาณยืนยันตามเทคนิคขั้นสูง เช่น

• Failure Swing: เรารอจน RSI หักหัวลง และทะลุจุด Low เดิมของมัน

• Centerline: เรารอจน RSI ตัดกลับลงมาต่ำกว่าเส้น 50 เพื่อยืนยันว่าตลาดได้เปลี่ยนจาก Bullish เป็น Bearish แล้ว

• Price Action: ที่แนวต้าน 4,250 ปรากฏแท่งเทียนกลับตัว Bearish Engulfing (แท่งแดงกลืนกินแท่งเขียว)

Step 4: การเข้าเทรด

เมื่อสัญญาณยืนยันทั้ง 3 อย่างมาครบ เราจึงเปิดออเดอร์ Sell XAUUSD

Step 5: การบริหารความเสี่ยง

เราวาง Stop Loss ไว้เหนือจุด High ล่าสุด (เหนือ 4,250) และตั้ง Take Profit ที่แนวรับถัดไป (เช่น บริเวณ 3,879 ที่เป็นแนวรับเดิม)

การเทรดด้วยกลยุทธ์ที่มีการยืนยันหลายชั้นและมีจุด Stop Loss ที่ชัดเจนแบบนี้ ช่วยให้เรามีอัตราส่วน Risk:Reward ที่คุ้มค่า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดอย่างยั่งยืน

RSI คือเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่จะชี้เป้าซื้อ-ขายได้แม่นยำ 100% ความผิดพลาดส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากอินดิเคเตอร์ แต่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้งาน

กุญแจสู่ความสำเร็จคือการฝึกฝน ไม่ว่าคุณจะสนใจเทรด Forex ทองคำ น้ำมัน ดัชนี หรือคริปโต การใช้ RSI พร้อมกับแพลตฟอร์มที่เสถียรและเครื่องมือที่ครบครันอย่าง Mitrade คือจุดเริ่มต้นที่ดีเส้นทางสายนี้

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน