RSI คืออะไร มีวิธีการคํานวณยังไง

RSI (Relative Strength Index) คือ อินดิเคเตอร์ในกลุ่มที่ใช้บ่งบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา (Momentum) และเป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Oscillator ที่เป็นค่าในกรอบ 0 – 100 และยังเป็นตัวบ่งชี้ราคาล่วงหน้า (Leading Indicator) ที่สามารถส่งสัญญาณการซื้อขายชี้นำได้รวดเร็ว

ด้วยคุณสมบัตินี้ RSI จึงนิยมนำมาใช้บ่งบอกความถูกแพงในเชิงเทคนิคของราคาสินทรัพย์ด้วยการส่งสัญญาณว่า ณ ราคาที่กำลังเกิดขึ้น สินทรัพย์กำลังถูกขายมากเกินไป (Oversold) หรือถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) อยู่หรือไม่ 

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)

เกิดขึ้นเมื่อ RSI เริ่มให้ค่าสูงกว่า 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการซื้อมากเกินไปจนผลักดันราคาให้ปรับขึ้นอย่างร้อนแรงและมีแนวโน้มที่จะถูกเทขาย เป็นผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะถูกดึงกลับให้ปรับลดลง ทำให้โซนของภาวะซื้อมากเกินไปถูกมองว่าเป็นโซนที่ราคา “แพง” และควร “ขาย” หรือ “ไม่ซื้อ”

ภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

เกิดขึ้นเมื่อ RSI เริ่มให้ค่าต่ำกว่า 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขายมากเกินไปจนกดดันราคาให้ลดต่ำลงอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อกลับ เป็นผลให้ราคามีแนวโน้มที่จะรีบาวน์ให้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้โซนของภาวะขายมากเกินไปนี้ถูกมองว่าเป็นโซนที่ราคา “ถูก” และควร “ซื้อ” หรือ “ไม่ขาย”

ทั้งนี้ RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มองว่าประวัติศาสตร์จะเดินซ้ำรอยเสมอ จึงนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีตมาเข้าสูตรคำนวณเป็นดัชนีเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น

อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย J. Welles Wilder ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 และยังคงได้รับความนิยมจากนักลงทุนนานกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยนอกจากการบอกความถูกแพงของราคาแล้ว RSI ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อหาจุดซื้อ/ขาย หรือ จุดกลับตัวของราคา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วย

เนื่องจาก RSI เป็นค่าที่ใช้วัดอัตราส่วนของราคาในช่วงที่เป็นขาขึ้น เทียบกับ อัตราส่วนของราคาในช่วงที่เป็นขาลง ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร 

RS = ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน

แล้วนำมาปรับเป็นค่าดัชนีให้อยู่ในช่วง 0 – 100 ด้วยสูตร

RSI = 100 - (100 /1 + RS)

โดยที่

• ค่า RSI ที่ได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น (กราฟเป็นขาขึ้น) เมื่อในช่วงราคาที่นำมาใช้คำนวณมีอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยราคาที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาที่ปรับตัวลง 

• ค่า RSI ที่ได้จะปรับตัวลดลง (กราฟเป็นขาลง) เมื่อในช่วงราคาที่นำมาใช้คำนวณ RSI มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของราคาที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาที่ปรับตัวลง 

ค่าที่เซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของ RSI ในกราฟเทคนิคมักมีค่า N = 14 ที่หมายถึงการนำราคาปิดของแท่งเทียน 14 แท่งย้อนหลังมาคำนวณ ซึ่งตัวเลขนี้สามารถปรับแก้ได้เพื่อให้ค่าที่ได้เกิดสัญญาผิดพลาดน้อยที่สุด

ตัวอย่างการคำนวณ RSI

จากข้อมูล USD/JPY ใน Timeframe รายวัน เราจะมาหาค่า RSI(14) โดยเริ่มจาก

1）หาการเปลี่ยนแปลงของราคา (PriceChange) ที่คำนวณได้จากการนำราคาวันนี้ - ราคาของวันก่อนหน้า คิดย้อนหลังกลับไปทั้งช่วงเวลา 30 วันที่เราเตรียมข้อมูลไว้

2）แยกวันที่มีส่วนต่างเป็นบวก (Gain) ที่แสดงถึงวันที่ ราคาปรับเพิ่มจากวันก่อนหน้า และวันที่มีส่วนต่างเป็นลบ (Loss) ที่แสดงถึงวันที่ ราคาปรับลงจากวันก่อนหน้า 

3）หาค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 14 วันย้อนหลัง (AvgGain14) และ ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับลงในช่วง 14 วันย้อนหลัง (AvgLoss14) เตรียมไว้

4）หาค่า RS ด้วยการนำ AvgGain(14) / AvgLoss(14) 

5）หาค่า RSI โดยคำนวณจากสูตร 100 - (100 /1 + RS) เพื่อให้ได้ค่า RSI(14) ในท้ายที่สุด

หลังจากที่ได้ดูกันไปแล้วว่า RSI คำนวณยังไง คราวนี้เราจะไปถึงการนำค่า RSI ที่ได้มาใช้งานกัน ซึ่งโดยทั่วไป RSI ที่ได้มักถูกนำมาใช้

ใช้บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา 

หากราคาสินทรัพย์กำลังเป็นขาขึ้น และค่า RSI ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ถือเป็นการยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้มราคาขาขึ้น เช่นเดียวกับราคาที่กำลังลดต่ำลงพร้อมกับค่า RSI ที่ปรับตัวลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป็นการยืนยันแนวโน้มว่ายังเป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่ 

ใช้บอกจุดซื้อขาย (Entry & Exit) 

ในการเคลื่อนที่ของแนวโน้มราคาโดยทั่วไป นักเทรดสามารถใช้ค่า RSI บอกจุดซื้อขายได้ด้วยด้วยการซื้อในโซนที่ราคาถูก (Oversold) ที่ RSI บอกค่าต่ำกว่า 30 และขายในจุดที่ราคาแพง (Overbought) ที่ค่า RSI บอกราคาสูงกว่า 70 โดยที่นักเทรดอาจสังเกตพฤติกรรมราคาย้อนหลังและปรับเปลี่ยนค่า N หรือ ค่าแสดงโซนซื้อมากเกินไปให้สูงหรือต่ำกว่า 70 และ ค่าแสดงโซนขายมากเกินไปให้สูงหรือต่ำกว่า 30 เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งาน

โดยทั่วไป การใช้ RSI แบบเบื้องต้นก็เพียงพอกับการสร้างระบบเทรด แต่หลายครั้งที่เมื่อราคาสินทรัพย์มี Momentum แข็งแรงมากจนทำให้เกิดภาวะ Overbought หรือ Oversold เป็นเวลานานจนไม่เหมาะที่จะใช้ค่า RSI 30/70 สำหรับจับจังหวะซื้อขาย การนำ RSI Divergences, RSI Cross และ การใช้ RSI ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ จะช่วยทำให้นักเทรดคาดการณ์ราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

RSI Divergences 

RSI Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มของราคาขัดแย้งกับการส่งสัญญาณของ RSI เช่น การปรับขึ้นของราคาอย่างรุนแรงขณะที่ RSI ปรับตัวลดลง หรือ มีการปรับลดลงของราคาอย่างรุนแรง แต่ RSI กลับส่งสัญญาณขึ้นหรือไม่ปรับลดตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า momentum ของราคาที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มมีความอ่อนแอจนอาจกลายเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้ 

• RSI Bearish Divergence มักเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มราคาขาขึ้นและ RSI มีการส่งสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก่อนหน้าเหนือระดับ 70 ขึ้นไป ซึ่งยังคงเป็นโซนที่ราคาสามารถปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงไปได้เรื่อย ๆ การรีบขายในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นบนโมเมนตัมที่แข็งแรงแบบนี้จึงไม่ใช่วิธีที่ควรทำ แต่ควรรอเมื่อการปรับตัวขึ้นของราคาที่ร้อนแรงนี้เริ่มส่งสัญญาณขัดแย้ง (Bearish Divergence) ที่ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น แต่ RSI ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตาม ซึ่งจุดนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดจบของการเป็นแนวโน้มขาขึ้นและกลับตัวเป็นขาลง

• RSI Bullish Divergence มักเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้มราคาขาลงและ RSI มีการส่งสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมาก่อนหน้าต่ำกว่าระดับ 30 ลงมา ซึ่งยังคงเป็นโซนที่ราคาสามารถปรับตัวต่ำลงไปได้เรื่อย ๆ การรีบซื้อในช่วงที่ราคาปรับลงในโมเมนตัมที่แข็งแรงแบบนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ แต่ควรรอเมื่อการปรับลงของราคาเริ่มส่งสัญญาณขัดแย้ง (Bullish Divergence) ที่ราคายังคงปรับตัวต่ำลง แต่ RSI ไม่ได้ปรับลงต่อ ซึ่งจุดนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดจบของการเป็นแนวโน้มขาลงและกลับตัวเป็นขาขึ้นได้

RSI Cross 

RSI เพียงค่าเดียว (เส้นเดียว) อาจไม่ได้ให้ค่าที่แม่นยำมากนัก แต่การเพิ่ม RSI อีกหนึ่งค่าด้วยช่วงระยะเวลา (N) ที่แตกต่างจะช่วยยืนยันสัญญาณที่เกิดขึ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น RSI(14) ที่ส่งสัญญาณในระยะยาว ร่วมกับการใช้ RSI(5) ที่ส่งสัญญาณในระยะสั้นเป็นอินดิเคเตอร์ยืนยัน

• การหาสัญญาณขายจาก RSI Cross ทำได้โดยการสังเกต RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับขึ้นของราคา (RSI ระยะยาวเริ่มปรับลง) และ RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวลงด้วยการตัด RSI ระยะยาวลงมา เป็นสัญญาณในการขาย

• การหาสัญญาณซื้อจาก RSI Cross ทำได้โดยการสังเกต RSI ระยะยาวที่เริ่มไม่ยืนยันการปรับลงของราคา (RSI ระยะยาวเริ่มปรับขึ้น) และ RSI ระยะสั้นยืนยันการปรับตัวขึ้นด้วยการตัด RSI ระยะยาวขึ้นไป เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อ 

การประยุกต์ใช้ RSI กับ อินดิเคเตอร์อื่น ๆ

RSI เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มโมเมนตัมที่ใช้บอกอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยในแบบที่เป็น Leading Indicator ซึ่งการนำไปใช้แบบเดี่ยว ๆ แม้จะช่วยส่งสัญญาณได้เร็ว แต่ก็อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย จึงอาจเพิ่มการใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เช่น

1) RSI & Moving Average 

MA หรือ เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) เป็นอินดิเคเตอร์กลุ่มแนวโน้ม (Trend) ที่สามารถนำมาใช้บอกแนวโน้มราคาได้ง่าย ๆ คือ หากราคาเคลื่อนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่หากราคาเคลื่อนตัวใต้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยสามารถเพิ่มความแม่นยำให้กับการใช้งานได้ด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยในหลาย ๆ ช่วงเวลามาใช้ร่วมกันเพื่อส่งสัญญาณ golden cross ซึ่งเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น หรือสัญญาณ dead crsoo ซึ่งเป็นสัญญาณขายเมื่อเข้าสู่แนวโน้มขาลง

ในช่วงของการเปลี่ยนแนวโน้ม RSI จะส่งสัญญาณ Divergence ซึ่ง RSI อาจให้สัญญาณขัดแย้งเป็นเวลานาน นักเทรดสามารถใช้ MA อย่างน้อย 3 ช่วงเวลาเพื่อนำมาช่วยยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มและกลายเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขายแทนที่การเสี่ยงเปิดสถานะซื้อขายในระหว่าง RSI Divergence ที่สามารถเป็นสัญญาณที่คลาดเคลื่อนได้

2) RSI & MACD

MACD หรือ Moving Average Convergence/Divergence เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มแนวโน้ม (Trend) ที่นำมาใช้ดูแนวโน้มราคาง่าย ๆ คือ ถ้า MACD > 0 แสดงว่าแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น หาก Signal > MACD ด้วยก็แสดงว่าแนวโน้มนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อ และหาก Histogram ยิ่งสูงยิ่งแสดงว่าแนวโน้มขึ้นนี้แข็งแกร่ง

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ชนิด Lagging Indicator ที่ให้สัญญาณช้ากว่า RSI ที่เป็น Leading Indicator จึงสามารถนำมาใช้ยืนยันการส่งสัญญาณซื้อขายของ RSI ได้ เช่น เมื่อ RSI เริ่มปรับตัวขึ้นไปมากกว่า 70 ซึ่งเป็นโซน Overbought หากตามมาด้วยการอ่อนตัวของสัญญาณ MACD ที่ไม่ยืนยันแนวโน้มราคาขาขึ้นก็จะเป็นการยืนยันการขาย ในทางกลับกัน หาก RSI เริ่มปรับตัวลงต่ำกว่า 30 ซึ่งเป็นโซน Oversold และหากมาพร้อมกับการอ่อนตัวของสัญญาณ MACD ที่ไม่ยืนยันการปรับลงต่อ ก็จะเป็นจุดที่ดีสำหรับการเข้าซื้อ

3) RSI & ATR

ATR หรือ Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความผันผวนของราคาด้วยการนำราคาสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวันมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งหาก ATR ปรับตัวอยู่ในระดับสูงแสดงว่าเทรนราคาที่กำลังเกิดขึ้นดำเนินไปอย่างรุนแรง แต่หาก ATR ที่แสดงค่าอยู่ในโซนต่ำแสดงว่าราคาที่กำลังดำเนินไปนั้นไม่มีทิศทางหรือกำลังเป็น Sideway 

การนำ ATR มาใช้ร่วมกับ RSI ค่อนข้างตรงไปตรงมา นั่นคือหาก ATR อยู่ในโซนต่ำ นักเทรดสามารถใช้โซน Overbought ของ RSI เพื่อใช้เป็นโซนขาย และใช้โซน Oversold ของ RSI เป็นโซนซื้อได้อย่างค่อนข้างปลอดภัย แต่หาก ATR มีค่าปรับสูงขึ้น นักเทรดจะทราบได้ว่าการดำเนินไปของภาวะไม่ปกติอย่าง Overbought หรือ Oversold จะดำเนินไปได้นานกว่าปกติ และควรรอจนกว่าจะเกิดสัญญาณ RSI Divergent ก่อนเข้าทำการซื้อขาย

RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่หลัก ๆ แล้วใช้สำหรับการบอกความถูกแพงของราคาเพื่อหาจุดเข้าซื้อขาย ซึ่งสามารถใช้ได้ดีเมื่อโมเมนตัมของราคาไม่ได้แข็งแกร่งและราคาไม่ผันผวนมากนัก แต่หากสินทรัพย์มีการเคลื่อนที่ของราคาที่เป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การซื้อขายด้วย RSI จะมีความแม่นยำน้อยลงและอาจก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมากได้

นอกจากนี้ การใช้ RSI ยังสามารถบอกโซนซื้อขายได้แบบคร่าว ๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกจุดซื้อขายที่แม่นยำชัดเจนได้ การใช้ RSI จึงไม่ควรใช้แบบเดี่ยว ๆ แต่ควรนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันจุดเข้าซื้อขายให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น 

ถึงตรงนี้เราคงได้รู้จักกันมาแล้วว่า RSI คืออะไร สามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง คราวนี้เราลองมาลองใช้ RSI กับการเทรด Forex กันจริง ๆ ดูบ้าง โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค่า RSI ไปจนถึงการเริ่มใช้ RSI สำหรับเทรดต่อไป

การตั้งค่า RSI บนแพลตฟอร์มการเทรด Mitrade 

1）ล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้

2）เลือกเพิ่ม Indicators เพื่อเปิด Slide Menu แล้วเลือก Relative Strength Index จากนั้นจะปรากฏ RSI แทรกเป็นกรอบล่างอยู่ใต้กราฟ

3）การปรับแต่ง RSI ทำได้ด้วยการคลิก Setting เพื่อเปิดหน้าต่างปรับแต่ง ซึ่งนักเทรดสามารถปรับค่า N หรือ Style ที่ RSI ปรากฏได้ตามต้องการ

การเทรด Forex บนจุดกลับตัวของราคาด้วย RSI

การเทรดจุดกลับตัวบน EUR/USD ในกราฟ Timeframe 5 นาทีจะใช้ RSI เป็นตัวบอกสัญญาณ และใช้ MA เพื่อบอกจุดซื้อขาย เริ่มต้นด้วยการเซ็ตอัประบบเทรด ด้วยการใช้ RSI(14) และ MA(5) เส้นสีเหลือง  ร่วมกับ MA(14) เส้นสีส้ม

สังเกตเมื่อ RSI กดต่ำลงกว่า 30 ในครั้งแรกไม่เกิดสัญญาณ Divergence จากนั้นเส้นค่าเฉลี่ย MA(5) กดต่ำกว่า MA(14) ตลอด ซึ่งแสดงว่าราคายังคงเป็นขาลงอยู่ และกราฟราคาเริ่มแสดงสัญญาณ Bullish Divergence ยาวนาน ซึ่งยังไม่ใช่จุดที่ควรเข้าซื้อ

เมื่อ MA เริ่มปรากฏสัญญาณ Golden Cross ที่ MA(5) เริ่มตัด MA(14) ขึ้นไปเป็นสัญญาณเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น ร่วมกับสัญญาณ Bullish Divergence ที่เริ่มหยุดลง การ Pullback ของราคากลับลงมาจะเป็นสัญญาณสุดท้ายสำหรับการซื้อเมื่อเกิด RSI Bullish Divergence ในครั้งนี้ 

สังเกตว่าในการใช้งานจริง การใช้ RSI เพียงตัวเดียวมีความเสี่ยงที่จะส่งสัญญาณผิดพลาดได้สูง จึงควรหาอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เข้ามายืนยันสัญญาณซื้อขายร่วมด้วยเพื่อให้ RSI สามารถใช้งานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ถึงตรงนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักว่า RSI คืออะไร หรือไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของ RSI คำนวณยังไงอีกแล้ว ซึ่งเครื่องมือตัวนี้สามารถตั้งค่าใช้งานร่วมกับกราฟราคาได้ง่าย และนับว่าเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่หากนำไปใช้อย่างรู้จริงก็จะเป็นตัวช่วยชั้นดีที่คอยควบคุมโซนเทรดของนักเทรดไม่ให้เข้าซื้อในโซนที่ราคาแพงเกินไป และไม่ให้ขายออกไปในโซนที่ราคาถูกมากเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักเทรดได้นำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ตนเองถนัดก็จะกลายเป็นระบบเทรดที่ทรงพลังและสามารถสร้างผลกำไรให้กับนักเทรดได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีการปรับค่าต่าง ๆ สำหรับการเทรดด้วย RSI ยังทำได้หลากหลายในแบบที่นักเทรดสามารถปรับแต่งและเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างระบบเทรดที่เป็นแบบเฉพาะตัวได้ต่อไป