ATR คืออะไร ทำงานอย่างไร? วิธีใช้ Average True Range ในการเทรด
เชื่อว่านักลงทุนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเทคนิคการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา อย่าง MACD, Moving Average หรือ Stochastic กันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณต้องการวัดระดับ “ความผันผวนของราคา” เราขอแนะนำ Average True Range อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่จะช่วยบอกเทรนด์ราคาได้อย่างแม่นยำ พร้อมคุณสมบัติที่จะเข้ามาจัดการกับความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Average True Range ATR คืออะไร?
ATR หรือ Average True Range คือ อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคที่นักลงทุนใช้วัดระดับความผันผวนของราคาแบบเฉลี่ย จะไม่สามารถบอกทิศทางของราคา แต่จะช่วยวิเคราะห์สถาวะโดยรวมเพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
แล้วระดับของความผันผวนมันคืออะไรกันล่ะ? Volatility คือ ดัชนีที่บ่งชี้การแกว่งตัวของราคาว่ามีมากน้อยแค่ไหน ยิ่งราคาเหวี่ยงไปมามากน้อยเท่าไหร่ ความผันผวนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
Indicator ATR คือหลักการที่ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilde ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ถือเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ดีแบบดีสุดๆ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก เพราะเครื่องมือนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการหาจุดเข้าซื้อหรือขาย แต่นิยมใช้เพื่อคำนวนราคา Stop Loss โดยเทียบจากราคาสูงสุด-ต่ำสุด ภายในช่วงเวลาที่กำหนดมาให้
ATR ทำงานอย่างไร?
การทำงานของ Average True Range (ATR) จะช่วยสะท้อนระดับความผันผวนของราคาในตลาดได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยเมื่อใดก็ตามที่เส้น ATR อยู่ในระดับที่สูง ก็หมายความว่าราคาเฉลี่ยในช่วงนี้มีความผันผวนสูง หากเส้นอยู่ในระดับที่ต่ำ ความผันผวนของราคาก็ต่ำลงไปด้วย
หาก ATR มีการขยายตัวสูงขึ้นในตลาด นักลงทุนจะเห็นช่วงกราฟของแต่ละแท่งขยายตัวใหญ่ขึ้น หรือพูดง่ายๆ คือราคาจะวิ่งค่อนข้างเร็ว กลับตัวไปมาด้วยระดับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติ อีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนไม่ควรใจร้อนหรือรีบเร่งตัดสินใจภายในข่วงเวลานี้ แต่เมื่อใดก็ตามที่เส้น ATR วิ่งอยู่ในโซนต่ำๆ ราคาในช่วงนั้นจะเปลี่ยนแปลงในอัตราที่น้อย หรือแทบไม่เคลื่อไหวเลยด้วยซ้ำ
ATR ยังช่วยวิเคราะห์จุด Stop Loss จากราคาสูงสุดและต่ำสุดภายในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าที่คำนวณจะแสดงในรูปของพื้นที่ใต้กราฟ หากวันไหนที่ราคาปิดตัวลงมาต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ จุด Stop Loss ก็จะทำงานทันที
ประโยชน์ในการใช้งานของ ATR
ATR คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ระบุโอกาสในการซื้อขาย สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจระดับการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วง พร้อมประโยชน์อีกหลากหลายประการดังนี้
1.วัดระดับความผันผวนของราคา
อย่างที่เรารู้ๆ กัน ATR คืออินดิเคเตอร์ที่เข้ามาวัดความผันผวนของราคาตามช่วงเวลาที่สนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ยอดฮิตที่เช็คทิศทางหรือการเคลื่อนไหวที่จำกัดที่เกิดขึ้นในราคาของสินทรัพย์ ช่วยเทรดเดอร์วางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพิ่มความหลากหลายในการใช้ในกลยุทธ์เพื่อการลงทุน
Average True Range คือพื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์ในการซื้อขายต่างๆ เช่น เทคนิคโมเมนตัม, การคำนวณหา Lot Size หรือแม้แต่ ATR Trailing Stop ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดกลยุทธ์ในการเทรคนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.ช่วยระบุเทรนด์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แม้ ATR จะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกทิศทางของราคาเหมือนกับเครื่องมือตัวอื่นๆ แต่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเส้น ATR ก็สามารถระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น สัญญาณการกลับตัว เป็นต้น
4.ใช้งานง่ายและฟรี
ATR คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้ง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน แม้จะเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์แต่ทุกวันนี้คุณไม่จำเป็นที่ต้องคำนวณเอง สามารถใช้ Excel หรือ ATR สำเร็จรูปที่อยู่ในโปรแกรมเทรดแทบทุกชนิด
5.ช่วยกำหนดระดับ Take Profit & Stop Loss ที่เหมาะสม
นักลงทุนสามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Take Profit (จุดเข้าทำกำไร) และ Stop Loss (จุดหยุดขาดทุน) ที่เหมาะสมตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณป้องกันการขาดทุนก้อนใหญ่ และช่วยรักษาเงินทุนในระยะยาว ทำให้เทรดเดอร์ลงทุนได้อย่างเป็นระบบ วางแผนในการเทรดได้ดียิ่งขึ้น
ความแตกต่างระหว่างความผันผวน กับ โมเมนตัม ของอินดิเคเตอร์ ATR
ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณน่าจะเข้าใจแล้วว่าความผันผวนที่วัดโดย ATR คืออะไร แต่การซื้อขายในตลาดที่จริง คุณจะพบกับอีกหนึ่งคำศัพท์ยอดฮิตอย่าง “โมเมนตัม (Momentum)” กลยุทธ์การเทรดขั้นสูงที่นักลงทุนอย่างคุณพลาดไม่ได้จริงๆ
การวัดโมเมนตัม จะไม่ได้ใช้เพื่อการสำรวจแนวโน้มของราคาว่ามีจะปรับตัว ขึ้น หรือ ลง แต่จะดู อัตราเร่ง ที่จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทิศทางว่าอยู่ในลักษณะไหนระหว่าง อัตราเร่งเพิ่มขึ้น (Acceleration) หรือ อัตราเร่งลดลง (Deceleration)
โดยในช่วงที่โมเมนตัมมีอัตราเร่งที่สูงขึ้น ราคาในตลาดจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าผ่านไปสักพักราคาก็อาจอยู่ในเทรนขาขึ้น แต่โมเมนตัมจะเร่งช้าลงและเร่มเข้าสู่โหมด Deceleration โดยในช่วงที่ราคาเกิดเป็นแนวโน้มอย่างชัดเจนจะพบว่า ความผันผวนจาก ATR จะน้อย แต่มีโมเมนตัมสูง แท่งเทียนมีลักษณะใหญ่แต่ไส้เทียนสั้นๆ แต่ถ้าผันผวนสูง ตัวเทียนจะไม่ใหญ่ และไส้เทียนจะยาวๆ
คอนเซ็ปท์ของการใช้ Average True Range สำหรับการเทรดในตลาด
นักลงทุนสามารถประยุกต์ใช้ ATR เพื่อการสำรวจแนวโน้มของราคาและพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวได้แบบ Real-Time ตัวอย่างเช่น การดูความผันผวนที่รอการกลับตัวของราคา และ การใช้ค่า ATR สำหรับการพล็อตจุด Take Profit & Stop Loss ซึ่งเราจะอธิบายเพื่อเติมดังต่อไปนี้
1. การใช้ค่า ATR เพื่อรอการกลับตัวของราคา
หาก ATR ทำทรงสูง ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวอย่างรุนแรง เพราะมีการหนุนของราคาที่ผันผวนจึงทำให้กราฟมีการวิ่งสูงและลงต่ำ ในทางกลับกันหาก ATR ทำทรงต่ำ ก็มีโอกาสที่ราคาจะดีดไปทางใดทางหนึ่ง
2. การใช้ค่า ATR สำหรับการพล็อตจุด Take Profit & Stop Loss
นักลงทุนสามารถใช้ ATR สำหรับการตั้งจุด Take Profit (จุดทำกำไร) และ Stop Loss (จุดหยุดขาดทุน) ได้ง่ายๆ เช่น หากความผันผวนของ ATR มีค่าอยู่ที่ 8.2 จุด คุณอาจตั้ง Take Profit & Stop Loss
Take Profit: ตั้งจุดทำกำไรโดยใช้ ราคาปัจจุบัน + 8.2
Stop Loss: ตั้งจุดหยุดขาดทุนโดยใช้ ราคาปัจจุบัน – 8.2
หรือใช้ค่า ATR x 2 เพื่อเพิ่มช่วงในการกำหนด Take Profit & Stop Loss ก็ได้เช่นกัน
ใช้ ATR สำหรับการซื้อขายรายวัน
เทรดเดอร์จะใช้ Average True Range ในการประเมินความเคลื่อนไหวของราคาภายในระยะเวลาที่สนใจ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยกำหนดจุดเข้าทำกำไรหรือคำสั่งหยุดการขาดทุน
ในการซื้อขายรายวัน นักลงทุนจะพบกับความผันผวนที่ขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเช้าของตลาดหุ้นทุกๆ วัน กราฟ ATR จะพุ่งสูงขึ้นทันทีที่ตลาดเปิด โดยเฉพาะถ้าคุณกำหนดมุมมองแบบ 1 นาที หรือ 5 นาที คุณจะพบลักษณะของกราฟที่ผันผวนไปมาสักระยะหนึ่ง ก่อนโมเมนตันจะเริ่มปรับตัวจนราคาในตลาดกลับเข้าสู่แนวโน้มปกติ
การดีดตัวของ ATR ไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงของแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะยาว นักลงทุนต้องประเมินเครื่องมือเชิงเทคนิคอื่นๆ ร่วมด้วย ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ไม่สามารถใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งสำหรับการซื้อขายรายวันได้ ATR จึงเข้ามาเพิ่มความหลากหลายที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินสัญญาณการกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ
ตัวอย่างการใช้ ATR ในการซื้อขาย
การคำนวณค่าความผันผวนในสมัยก่อนจะนิยมใช้ช่วง High-low ของราคาในแต่ละแท่งเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงค่าความผัวผวนของราคาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้นักลงทุนหลายคนจึงหันมาใช้ Average True Range ที่คุณ J. Welles Wilder ได้ใช้ Gap หรือ ความแตกต่างของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ
สูตร & ตัวอย่างการคำนวณ
ขั้นตอนที่ 1 หลักในการคำนวณจะเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ยของราคาในแต่ละวัน โดยนักลงทุนจะต้องคำนวณหาค่า TR จาก 3 ค่าสูงสุด ดังนี้
TR = ค่าสูงสุดระหว่าง [(H-L), |H-C|, |L-C|]
** n = จำนวนวันที่ต้องการคำนวณ
** C = ราคาปิดของวันก่อนหน้า
** H = ราคาสูงสุดของวันนี้
** L = ราคาต่ำสุดของวันนี้
ขั้นตอนที่ 2 ให้เอาค่า TR ที่หาได้มาหารด้วยจำนวนวันย้อนหลังที่นักลงทุนต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กันอยู่ที่ 14 วัน ตามตัวอย่าง การหาค่า ATR14 วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ดังต่อไปนี้
ที่มา: www.school.stockcharts.com
จากภาพเราจะกำหนดค่าของตัวแปรได้ดังนี้
n = 14, C = 49.93, H = 49.32, L = 48.08
ดังนั้นเราก้สามารถคำนวณค่า TR ของวันที่ 4 ได้แล้ว
TR = [1.28, 0.61, 1.85]
ค่าสูงสุดที่ได้คือ TR = 1.85
หลังจากนั้นให้นำค่า TR ของวันที่ 4 ไปคำนวณร่วมกับ TR ย้อนหลังอีก 14 วัน ดังนี้
จากแนวโน้มของ TR จากภาพตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ความผันผวนจะวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 0.5 -1.5 ดังนั้นค่า ATR ที่เราคำนวณได้ 0.82 ก็ถือเป็นความผันผวนที่อยู่ในโซนสูง เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนจะพบกับความผันผวนของราคาที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว สามารถเก็งกำไรในกรอบเวลาสั้นๆ แต่จะต้องใช้ประสบการณ์เพื่อหาจุดเข้าออกที่เหมาะสม ต้องพิจารณาการเข้าซื้อ-ขาย เพราะอาจจบรอบการดีดขึ้นหรือร่วงแรงแล้ว โดยสถานการณ์นี้อาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการดีดตัวในระยะสั้นก็ได้
สรุป
ATR คือเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนถึงความผันผวนของราคา ไม่ได้ใช้ดูทิศทางหรือการแกว่งของราคาเหมือนกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน นำมาจับจังหวะเพื่อบ่งชี้สัญญาณของการ Breakout ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเส้นอยู่ในระดับสูงก็แปลว่าราคามีการแกว่งตัวที่สูง ในทางตรงกันข้าม หาก ATR อยู่ในระดับต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาก็มีความผันผวนต่ำนั่นเอง
ที่มา:Mitrade
การซื้อขายจริงในตลาด นักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือจาก MiTRADE เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาได้แบบ Real-Time ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คุณจะกับอินดิเคเตอร์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI, Moving Average และ Stochastic เพื่อใช้ร่วมกับ ATR ในการสะท้อนสัญญาณของการกลับตัว หรือ การเข้า-ออกของตลาดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
หากคุณอยากลองใช้ตัวบ่งชี้ ATR คุณสามารถลงทะเบียนบัญชีทดลอง>>ของ Mitrade เพื่อใช้ตัวบ่งชี้ ATR และตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้ หลังจากที่คุณคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ต่างๆ แล้ว การเทรดจะราบรื่นมากขึ้นนะ
คำถามที่พบบ่อย
1. ATR ที่ดีต้องเป็นยังไง?
ตอบ ATR ที่ดีจะต้องระบุการเคลื่อนไหวของราคาได้ในหลายๆ มิติ แม้จะไม่ใช่ทิศทางที่เห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน แต่ควรสะท้อนความผันผวนที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อกำหนดจุด Take Profit และ จุด Stop Loss
2. คุณจะอ่านค่า ATR ได้อย่างไร?
ตอบ ATR เป็นเส้นความผัวผวนของราคาที่คุณสามารถตีความได้ดังนี้
- หาก ATR ปรับตัวสูงขึ้นเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของราคาก็จะผันผวนมากเท่านั้น
- แต่ถ้า ATR ปรับตัวลดลงมามากๆ ความผันผวนของราคาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลง
3. ค่า average true range บอกอะไรกับคุณ?
ตอบ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะบอกความผันผวนของราคาในตลาด ณ ช่วงเวลาที่นักลงทุนสนใจ แม้จะไม่สามารถวัดทิศทางของราคาในตลาดได้ แต่จะช่วยให้นักลงทุนยืนยันแนวโน้มที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน