Volatility คือ อะไร และ Volatility บอกอะไรเราได้บ้าง

Volatility หรือความผันผวน คือระดับการแกว่งขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยความผันผวนสูงหมายถึงการเคลื่อนไหวมีขนาดกว้างขึ้น แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง ยิ่งราคาเหวี่ยงขึ้นลงกว้างและเร็วเท่าไหร่ โอกาสทำกำไรระยะสั้นและความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย หากคุณเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิธีการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มาร่วมทำความเข้าใจรายละเอียดและวิธีใช้งานของคำว่า “Volatility” นี้กันได้เลย

• Volatility วัด “ขนาดความแรง” ไม่ใช่ “ทิศทาง”: หุ้นที่พุ่งขึ้น +5% ในวันเดียว กับหุ้นที่ร่วงลง -5% ในวันเดียว ถือว่ามี Volatility สูงเท่ากัน

• ต้องคำนวณจาก “เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน” ไม่ใช่ราคาเป็นบาท: ค่าความผันผวนในอดีต (Historical Volatility) คำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนรายวัน แล้วคูณด้วย √252 เพื่อแปลงเป็นตัวเลขต่อปี

• กฎเหล็กเวลาเทรดสินทรัพย์ผันผวนสูง: เมื่อเจอช่วงตลาดเหวี่ยงแรง (เช่น ทองคำ XAU/USD หรือช่วงประกาศข่าว CPI/ดอกเบี้ย Fed) ให้ลดขนาดไม้เทรดลง และถอยระยะ Stop Loss ให้กว้างขึ้นเป็น 1.5–2 เท่าของค่า ATR เสมอ

volatility แปลว่า ความผันผวนเป็นการวัดอัตราความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของปัญหา แต่ในการลงทุนระยะยาวก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุน

ความผันผวน หรือ volatility เป็นตัวชี้วัดว่าราคาหลักทรัพย์ เช่น หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ว่ามีความผันผวนเมื่อเวลาผ่านไปมากเพียงใด โดยทั่วไปมักใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนมักจะไม่ชอบความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากขึ้น สำหรับความถี่และขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นในแนวขึ้นหรือลงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความผันผวนเพราะ ยิ่งการแกว่งของราคามากขึ้นและบ่อยขึ้นเท่าใด ตลาดก็จะยิ่งมีความผันผวนมากขึ้นเท่านั้น

สมมติหุ้น A และหุ้น B ราคา 100 บาทเท่ากัน หุ้น A ขยับแค่วันละ 99–101 บาท (แกว่ง 1% ต่อวัน = Volatility ต่ำ เงินต้นไม่เหวี่ยงแรง เหมาะถือยาวกินปันผล) ส่วนหุ้น B เหวี่ยงขึ้นลงวันละ 90–110 บาท (แกว่ง 10% ต่อวัน = Volatility สูง มีโอกาสเก็งกำไรระยะสั้นได้เร็ว แต่ก็เสี่ยงขาดทุนหนักได้ในวันเดียว)

ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุน การทำความเข้าใจว่ามีการทำงานอย่างไรและนำไปใช้ในแผนการลงทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนที่พิจารณาลงทุนในหุ้นจะพิจารณาความผันผวนเพื่อกำหนดความเสี่ยง หุ้นที่มีความผันผวนสูงมีแนวโน้มที่จะผันผวนในราคาและมีความเสี่ยงมากกว่า

ผลกระทบจาก volatility

ในด้านนักลงทุนมักจะได้รับผลกระทบจาก volatility หลายประการได้แก่

• การส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน เนื่องจากราคาอาจขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าพอร์ตโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตตามแผนการที่วางไว้ได้  (เช่น พอร์ต 100,000 บาทที่ลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งแกว่งตัววันละ ±8% มูลค่าพอร์ตจะเหวี่ยงขึ้นลงถึงวันละ 8,000 บาท หากใช้เลเวอเรจสูงเกินไปอาจถูกบังคับปิดสถานะ หรือ Margin Call ได้ทันทีที่ราคาสวิงย้อนทาง)

  
  

• อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการลงทุน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วต้นทุนการทำธุรกรรมสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากกว่าจะสูงกว่า สิ่งนี้สามารถส่งผลต่อผลตอบแทนและทำให้การสร้างผลกำไรยากขึ้น (เช่น ช่วงที่ตลาดเหวี่ยงแรงจากข่าวเศรษฐกิจสำคัญ ค่าส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย หรือ Spread ของคู่เงินหลักอย่าง EUR/USD อาจถ่างกว้างขึ้นจากปกติ 0.6–1.0 pips เป็น 3–8 pips และเสี่ยงเกิด Slippage หรือการได้ราคาจับคู่จริงคลาดเคลื่อนจากราคาที่กดคำสั่ง)

ความผันผวนเป็นการวัดช่วงที่ราคาหุ้นอาจขึ้นหรือลง และคำนวณเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายปีของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปความผันผวนสามารถคำนวณได้ทั้งในแง่สัมบูรณ์และเชิงสัมพันธ์

• ความผันผวนแบบสัมบูรณ์ หรือ Absolute volatility  คือการวัดขนาดการแกว่งตัวของผลตอบแทนของสินทรัพย์นั้นๆ โดยตรงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) โดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีตลาด เช่น หุ้น A มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนอยู่ที่ 20% ต่อปี 

  
  

• ความผันผวนเชิงเปรียบเทียบ หรือ Relative volatility คือการวัดว่าสินทรัพย์มีความผันผวนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดอ้างอิง (เช่น S&P 500 หรือ SET Index) โดยนิยมใช้ตัวชี้วัดอย่างค่าเบต้า (Beta) 

การวัดค่าผันผวนแบบอื่น ๆ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)

ความผันผวนของตลาดวัดได้โดยการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อดูว่าผลตอบแทนรายวันหรือรายปีแกว่งฉีกออกไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน

เหตุผลที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) มีความสำคัญเพราะไม่เพียงแต่จะบอกคุณว่าค่าอาจเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด แต่ยังเป็นกรอบสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ปกติเทรดเดอร์มักใช้การคำนวณ SD ในหลาย ๆ ช่วงเวลา เช่น คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมูลค่าตลาดตามมูลค่าการซื้อขาย ณ สิ้นวัน, การเปลี่ยนแปลงมูลค่าภายในเซสชันการซื้อขาย, ความผันผวนระหว่างวัน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต เป็นต้น

ตัวอย่างการอ่านค่า SD เพื่อตัดสินใจ: หากกองทุนหรือหุ้นมีผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10% และมีค่า SD (Volatility) อยู่ที่ 15% ต่อปี แปลว่าในภาวะปกติ (โอกาสทางสถิติประมาณ 68% หรือ ±1 SD) ผลตอบแทนใน 1 ปีจะแกว่งอยู่ในช่วง -5% ถึง +25%

นอกจากนี้ยัง Volatility ยังใช้ดัชนีความผันผวนของ Chicago Board Options Exchange หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า VIX ในการวัดอีกด้วย

ดัชนี VIX

หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ดัชนีความกลัว" เป็นตัววัดความผันผวนของตลาดหุ้นที่รู้จักกันดีที่สุด โดยจะวัดความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอีก 30 วันข้างหน้าโดยอิงจากการซื้อขายออปชั่น S&P 500 แผนภูมิ VIX แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มีความคาดหวังว่าราคา S&P 500 จะเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรือลงในเดือนหน้ามากเพียงใด) ในดัชนี S&P 500 (SPX) ระดับความผันผวนของตลาดใช้เพื่อวัดความรู้สึกของตลาดและระดับความกลัวและความไม่แน่นอนในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด โดยทั่วไป ยิ่ง VIX สูงมากเท่าไหร่ ราคาค่าพรีเมียมของสัญญาออปชัน (Options) ก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้น

เกณฑ์ดูระดับดัชนี VIX ที่เทรดเดอร์ใช้จริง: หาก VIX < 15–20 แปลว่าตลาดสงบและมั่นใจ หุ้นมักค่อยๆ ไต่ขึ้น แต่ถ้า VIX พุ่งเข้าโซน 20–30 แปลว่าตลาดเริ่มกังวล และหาก VIX ทะลุเกิน 30 แปลว่าตลาดเกิดภาวะตื่นตระหนก (Panic) ดัชนี S&P 500 มักเหวี่ยงแรงวันละ ±2% ถึง ±4%

เบต้า

การวัดความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด (เช่น S&P500) หรือต่อเกณฑ์มาตรฐานหรือปัจจัยทางเลือก ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์ที่มีเบต้า 1.5 จะมีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 1.5 เท่าของผลตอบแทนของตลาด ตามทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ เบต้าแสดงถึงประเภทของความเสี่ยง โดยความหมายของความเสี่ยงจะเป็นระบบ ซึ่งไม่สามารถกระจายออกไปได้ 

เกณฑ์เลือกหุ้นด้วยค่า Beta: หุ้นที่มี Beta > 1.0 (เช่น หุ้นเทคโนโลยี Beta 1.3–1.8) จะวิ่งแรงกว่าตลาด เหมาะทำกำไรช่วงตลาดขาขึ้น ส่วนหุ้นที่มี Beta < 1.0 (เช่น หุ้นโรงพยาบาลหรือไฟฟ้า Beta 0.4–0.7) จะแกว่งน้อยกว่าตลาด เหมาะใช้เป็นหลุมหลบภัยช่วงตลาดผันผวน

ดังนั้น เมื่อใช้เบต้า มีปัญหาหลายประการที่คุณต้องทราบเช่น

• เบต้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

• เบตาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด

• เบต้าโดยจะมีความเอนเอียงหากหลักทรัพย์ไม่ได้มีการเทรดบ่อย ๆ 

• เบต้าไม่จำเป็นต้องเป็นการวัดความเสี่ยงที่สมบูรณ์และ คุณอาจต้องใช้เบต้าหลายตัว 

• เบต้าเป็นตัววัดการเคลื่อนไหวร่วมกัน ไม่ใช่ความผันผวน เป็นไปได้ที่หลักทรัพย์จะมีค่าเบต้าเป็นศูนย์และมีความผันผวนสูงกว่าตลาด

ความผันผวนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ตามประวัติศาสตร์และโดยนัย

ความผันผวนในอดีต (historical)

Historical Volatility วัดความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ จึงบอกได้ว่าราคาเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดในช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ยืนยันว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

ความผันผวนโดยนัย (implied)

ต่างจากความผันผวนในอดีตตรงที่ Implied Volatility (IV) จะคำนวณย้อนกลับมาจากราคาซื้อขายของสัญญาออปชัน (Options) ในตลาดปัจจุบัน เทรดเดอร์จึงใช้ค่า IV เพื่อดูว่าตลาดกำลังคาดการณ์ความผันผวนข้างหน้าไว้สูงหรือต่ำแค่ไหน (เช่น ก่อนวันประกาศงบการเงิน ค่า IV มักพุ่งสูงขึ้นเพราะตลาดคาดว่าราคาหุ้นจะแกว่งแรง)

Implied Volatility สะท้อนความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์ผ่านราคาของสัญญาออปชัน เป็นค่าคาดการณ์ ไม่ใช่การรับประกันว่าราคาจะเคลื่อนไหวตามนั้น

ตารางเปรียบเทียบ Historical Volatility (HV) vs Implied Volatility (IV) แบบเข้าใจง่าย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการพิจารณาความผันผวนของหลักทรัพย์คือการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. รวบรวมราคาหลักทรัพย์ที่ผ่านมา

2. คำนวณราคาเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย) ของราคาหลักทรัพย์ที่ผ่านมา

3. กำหนดความแตกต่างระหว่างแต่ละราคาในชุดและราคาเฉลี่ย

4. ยกกำลังสองความแตกต่างจากขั้นตอนก่อนหน้า

5. รวมผลต่างกำลังสอง

6. หารผลต่างกำลังสองด้วยจำนวนราคาทั้งหมดในชุด (ค้นหาผลต่าง)

7. คำนวณรากที่สองของตัวเลขที่ได้ในขั้นตอนก่อนหน้า

ตัวอย่างการคำนวณ volatility

สำหรับในตัวอย่างนี้เป็นการค้นหาความผันผวนของหุ้นของบริษัท กขค ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นมีดังต่อไปนี้

ในการคำนวณความผันผวนของราคา เราต้องทำการคำนวณดังต่อไปนี้:

1)ค้นหาราคาเฉลี่ย:10 + 12 + 9 + 14 / 4 = 11.25

2)คำนวณความแตกต่างระหว่างแต่ละราคาและราคาเฉลี่ย:

วันที่ 1: 10 – 11.25 = -1.25

วันที่ 2: 12 – 11.25 = 0.75

วันที่ 3: 9 – 11.25 = -2.25

วันที่ 4: 14 – 11.25 = 2.75

3)จากขั้นตอนก่อนหน้าให้ยกกำลังสองหาความแตกต่าง:

วันที่ 1: (-1.25)2 = 1.56

วันที่ 2: (0.75)2 = 0.56

วันที่ 3: (-2.25)2 = 5.06

วันที่ 4: (2.75)2 = 7.56

4)รวมผลต่างจากผลลัพธ์กำลังสอง:1.56 + 0.56 + 5.06 + 7.56 = 14.75

5)ค้นหาความแปรปรวนหารด้วยจำนวนวัน: = 14.75 / 4 = 3.69

6)ค้นหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน:คำนวณรากที่สองของตัวเลขที่ได้ในขั้นตอนก่อนหน้า= 1.92 (รากที่สองของ 3.69)

ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ บริษัท กขค มักจะเบี่ยงเบนไปจากราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1.92 บาท

ความผันผวนในตลาด Forex เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสกุลเงิน สกุลเงินอาจมีความผันผวนสูงหรือมีความผันผวนต่ำขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของสกุลเงินว่าจะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ซึ่งกล่าง่าย ๆ คือ ความผันผวนมาจากการวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผันผวนที่มากขึ้นหมายถึงความเสี่ยงในการเทรดที่มากขึ้น แต่ยังมีโอกาสมากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคามีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเอง สำหรับคู่สกุลเงินหลักมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากกว่าคู่สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากขึ้นมักจะมีความผันผวนน้อยลง 

คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุด เช่น:

USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้)

USD/MXN (ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก)

USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี)

คู่สกุลเงินที่มักมองว่ามีความผันผวนต่ำ เช่น:

EUR/GBP (ยูโร /ปอนด์สเตอร์ลิง)

NZD/USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)

USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส )

EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)

เปรียบเทียบระยะการแกว่งตัวจริงต่อวัน: คู่เงินหลักอย่าง EUR/GBP หรือ EUR/USD มักมีกรอบการแกว่งเฉลี่ยต่อวัน (Daily Range) เพียงราว 40–80 pips และมีค่า Spread แคบ จึงเหมาะกับมือใหม่หัดคุมความเสี่ยง ส่วนคู่เงินตลาดเกิดใหม่ (Exotic Pairs) อย่าง USD/ZAR, USD/TRY หรือทองคำ (XAU/USD) อาจเหวี่ยงแรงหลายร้อยถึงหลักพันจุดต่อวันและมีค่า Spread กว้างกว่ามาก จึงต้องลดขนาด Lot ลงก่อนเทรดเสมอ

เคล็ดลับการเทรดในตลาด FOREX ที่มีความผันผวน

มีกลยุทธ์และเคล็ดลับการซื้อขาย Forex ผันผวนที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเทรด แต่ตลาดที่ผันผวนมักจะมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือมีกลยุทธ์และยึดมั่นในกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณ

ซื้อขายโดยใช้แผนภูมิและตัวบ่งชี้

หนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวัดความผันผวนได้แก่

• Bollinger Bands : เพื่อบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

• Average True Range : ใช้เป็นการวัดความผันผวน และสามารถนำไปใช้กับวิธีการออกจากการซื้อขายด้วย Trailing Stop เพื่อจำกัดการขาดทุน

• Relative Strength Index : เพื่อวัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยระบุอีกครั้งว่าสกุลเงินมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณได้

การใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) 

การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เป็นวินัยสำคัญที่ช่วยบริหารความเสี่ยงในการเทรดเสมอ และยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณซื้อขายสกุลเงินที่มีความผันผวนสูงหรือเทรดโดยใช้เลเวอเรจ (Leverage) โดยควรกำหนดระยะ Stop Loss ให้สอดคล้องกับกรอบการแกว่งตัวของราคา (เช่น ตั้งห่าง 1.5–2 เท่าของค่า ATR) พร้อมปรับลดขนาดสัญญา (Lot Size) ลง เพื่อช่วยควบคุมความเสียหายในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวผิดทาง

คำสั่ง Stop Loss ช่วยส่งคำสั่งเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด แต่ราคาซื้อขายจริงอาจไม่ตรงกับราคานั้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือสภาพคล่องต่ำ จึงไม่ควรมองว่า Stop Loss รับประกันวงเงินขาดทุนสูงสุด

ปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนการซื้อขายและปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพราะการปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณจัดการความผันผวนของตลาดที่ผันผวนได้ ด้วยการปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณรู้ทันตลาดที่ผันผวนและซื้อขายได้สม่ำเสมอมากขึ้น

มีวิธีมากมายที่คุณสามารถตอบสนองกับความผันผวนในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ เพราะ volatility อาจทำให้คุณได้เปรียบในตลาดหุ้นได้ ดังนั้นมาลองเลือกใช้วิธีใดดังต่อไปนี้ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ

วางแผนระยะยาว

การลงทุนเป็นเกมระยะยาว ที่เน้นให้นักลงทุนมองตลาดในอนาคต หากคุณต้องการเงินทุนมาใช้จ่ายในทันที เงินเหล่านั้นไม่ควรนำมาลงทุน ดังนั้น ความผันผวนจึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับเป้าหมายระยะยาว โดยควรกันเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3–6 เดือนของค่าใช้จ่ายไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลดอกเบี้ยสูง (~1.5%–2.0% ต่อปี ถอนได้ทันที) เพื่อไม่ให้ถูกบีบต้องขายหุ้นขาดทุนตอนตลาดร่วงหนัก

พิจารณาความผันผวนให้เป็นโอกาส

ความคิดนี้อาจช่วยให้คุณจัดการกับความผันผวนของตลาดได้ในแง่จิตใจและความรู้สึกที่มีต่อตลาดเมื่อพิจารณาว่าคุณสามารถซื้อหุ้นได้จำนวนเท่าใดในขณะที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลง  เช่น การใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อสะสม (DCA) รายเดือน หรือแบ่งเงินสดเป็น 3–4 ไม้เพื่อทยอยเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีเมื่อดัชนีย่อตัวลงทุกๆ -5% ถึง -10% แทนการทุ่มซื้อไม้เดียวทั้งหมด

ปรับพอร์ตโฟลิโอให้สมดุล

เนื่องจากความผันผวนของตลาดอาจทำให้มูลค่าการลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงควรจัดสรรสินทรัพย์ของคุณให้สมดุลเพื่อที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึง  เช่น จัดพอร์ตแบบสมดุลถือหุ้น 60% คู่กับพันธบัตรหรือทองคำ 40% และทำ Rebalancing ปรับสัดส่วนปีละ 1–2 ครั้ง เมื่อสินทรัพย์เสี่ยงเหวี่ยงตัวเกินสัดส่วนที่ตั้งไว้เกิน ±5%–10%

Volatility คือ ความผันผวนที่แสดงให้เห็นว่าราคาของสินทรัพย์แกว่งไปรอบ ๆ ราคาเฉลี่ยมากเพียงน้อยใด ซึ่งเป็นการวัดทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทน การวัดความผันผวนมีหลายวิธี รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์เบต้า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน เป็นต้น สำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมักถูกมองว่ามีความเสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่า เนื่องจากคาดว่าราคาจะคาดเดาได้น้อยกว่า 

ในการวัดค่า volatility จะสามารถวัดได้จากความผันผวนโดยนัยจะวัดว่าตลาดจะผันผวนเพียงใด ในขณะที่ความผันผวนในอดีตจะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความผันผวนเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวณราคาออปชั่น ดังนั้น จะเห็นว่าความผันผวนนั้นมีความสำคัญต่อการคาดการณ์ราคาในอนาคตอย่างมาก หนึ่งในวิธีการเตรียมพร้อมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการฝึกฝน โดยสามารถเปิดบัญชีทดลองเทรดฟรีและดูความผันผวนของราคาได้ที่ MiTRADE ได้ตอนนี้เลย

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน