MACD คืออะไรและสามารถนำไปใช้อย่างแม่นยำได้อย่างไร

MACD คือ อินดิเคเตอร์ในกลุ่มแนวโน้ม (Trend) ที่ยังสามารถนำไปบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum) ได้ด้วย อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นการต่อยอดมาจากการนำ Moving Average (MA) มาประยุกต์ใช้ ด้วยการนำ EMA 2 เส้นมาเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดูความสอดคล้องหรือขัดแย้งตามชื่อของอินดิเคเตอร์ที่ว่า Moving Average Convergence Divergence อันเป็นการบ่งชี้แนวโน้ม (Trend) ที่กำลังเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่งก็ยังสามารถใช้ส่วนต่าง (ความห่าง) ของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองมาชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) 

MACD คิดค้นขึ้นโดย Gerald Appeal ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ด้วยการใช้ส่วนต่างของ EMA(26) และ EMA(12) มาเทียบกับ Signal ที่มาจาก EMA(9) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม (Trend) ราคาสินทรัพย์ที่กำลังเกิดขึ้น

ปัจจุบัน MACD ที่ใช้อยู่ทั่วไปมี 3 ส่วนประกอบด้วยกัน นั่นคือ

1. MACD

MACD เป็นการนำเส้น EMA ระยะสั้น เช่น EMA(12) มาลบออกด้วย EMA ระยะยาว เช่น EMA(26) ตามสูตร

ซึ่งโดยหลักการทั่วไปแล้ว MACD สามารถใช้บอกแนวโน้มราคาได้ โดย

• หาก MACD > 0 หรืออยู่เหนือ Central line (MACD เป็นบวก) แสดงว่าเส้นราคาเฉลี่ยระยะสั้นมีค่ามากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มราคาขาขึ้น 

  
  

• หาก MACD < 0 หรืออยู่ต่ำกว่า Central line (MACD มีค่าเป็นลบ) แสดงว่าเส้นราคาเฉลี่ยระยะสั้นมีค่าน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มราคาขาลง

นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา (Momentum) ให้เร็วขึ้นได้ด้วยการดูความชันของเส้น MACD หากความชันเร่งตัว เช่น บวกมากขึ้น หรือ ลบมากขึ้น จะหมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองกำลังฉีกตัวกว้างมากขึ้น แสดงได้ถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นกำลังดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้า หาก MACD เริ่มมีความชันลดลง เช่น บวกน้อยลง หรือ ลบน้อยลง ก็แสดงว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นกำลังอ่อนแอลงจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตามมาได้

2. Signal Line

Signal Line = EMA(9) ของ MACD

Signal Line หาได้ง่าย ๆ จากการนำค่า MACD ที่ได้มาหาค่า EMA(9) ที่เท่ากับเป็นค่าเฉลี่ยของ MACD เอง นักเทรดจึงสามารถนำ Signal Line มาเปรียบเทียบและบอกสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคาให้เร็วขึ้นได้ นั่นคือ

• หาก MACD > 0 และ Signal Line > MACD แสดงว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกยืนยันด้วยเส้นค่าเฉลี่ยของตัวเองที่เรียกว่า Bullish MACD

  
  

• หาก MACD < 0 และ Signal Line < MACD แสดงว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มขาลงที่ถูกยืนยันด้วยเส้นค่าเฉลี่ยของตัวเองที่เรียกว่า Bearish MACD

การตั้งค่า Signal Line ไม่จำเป็นต้องเป็น EMA(9) เสมอไป ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการทดลองของนักเทรด โดยเลือกค่าที่มีระยะสั้นที่สามารถบ่งชี้สัญญาณได้แม่นยำที่สุด เช่น EMA(5) หรือ EMA(7)

3. MACD Histogram 

MACD Histogram หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Histogram คือส่วนต่างของ MACD และ Signal Line เพื่อให้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้น คิดได้จากสูตร 

MACD Histogram = MACD – Signal Line

สามารถอ่านค่าได้ด้วยการดูทั้งแนวโน้ม (Trend) และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) 

• หาก Histogram > 0 (มีค่าเป็นบวก) แสดงว่า MACD มีค่ามากกว่า Signal Line ซึ่งแสดงแนวโน้มขาขึ้น (Trend) และหาก Histogram บวกมาก ยิ่งแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม หาก Histogram เริ่มเป็นบวกที่มีความชันลดลงแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มที่จะอ่อนแอ (Momentum)

  
  

• หาก Histogram < 0 คือ (มีค่าเป็นลบ) แสดงว่า MACD มีค่าน้อยกว่า Signal Line ซึ่งแสดงแนวนโน้มขาลง (Trend) และหาก Histogram ยิ่งลบในอัตราที่เร่งมาก ยิ่งแสดงว่าแนวโน้มขาลงดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม หาก Histogram ลบในอัตราที่น้อยลงก็แสดงว่าแนวโน้มขาลงนั้นเริ่มอ่อนแอลงแล้ว (Momentum)

  
  

• หาก Histogram = 0 เป็นจุดวิกฤต (Critical Point) ที่บอกว่า MACD = Signal Line และกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ซึ่งหาก Histogram = 0 แล้วเริ่มติดลบ แสดงว่า MACD ตัด Signal Line ลงและบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลง จุดที่ Histogram = 0 นี้จะเป็นสัญญาณขาย ในทางตรงกันข้ามหาก Histogram = 0 แล้วเริ่มแสดงค่าเป็นบวกแสดงว่า MACD ตัด Signal Line ขึ้นและบ่งชี้การเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น จุดที่ Histogram = 0 นี้จะเป็นสัญญาณซื้อ

การใช้ EMA vs. SMA ใน MACD ใช้ MA ตัวไหน?

Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยราคา (ศึกษาเพิ่มเติม คลิก) ที่นิยมใช้ประกอบการเทรดมี 2 ประเภท คือ 

SMA (Simple Moving Average) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับทุกค่าที่นำมาคำนวณเท่า ๆ กัน ทำให้ได้เส้นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสมูธ แต่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อราคาล่าสุดได้น้อย

EMA (Exponential Moving Average) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักแบบ Exponential ให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ทำให้ค่อนข้างได้รับความนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Timeseries เช่น ราคาหุ้น และสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า SMA

การประกอบใช้ MACD ใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA ที่จะให้นำหนักการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า และสามารถส่งสัญญาณได้ไวกว่า SMA ทั้งในการคำนวณ MACD และ Signal Line 

จากข้อมูล USDCHF การคำนวณ MACD ทำได้ด้วยการหาค่า EMA(12) และ EMA(26) แล้วนำมาหาส่วนต่าง เพื่อให้ได้ค่า MACD 

EMA(12) = (P * k) + ( EMAn-1 * ( 1 - k ) )

EMA(26) = (P * k ) + ( EMAn-1 * ( 1 - k ) )

ส่วน Signal Line ทำได้ด้วยการหาค่า 

EMA(9) =  (MACD * k ) + ( EMAn-1 * ( 1 - k) )

โดยที่ค่า k = 2/ n+1

การหา Histogram ทำได้ด้วยการนำ MACD – Signal Line ดังตาราง

จากตัวเลขที่ได้ เมื่อนำมาพล็อตกราฟ จะได้เส้นค่าเฉลี่ย EMA(12) และ EMA(26) ตามรูป

และนำส่วนต่างของ EMA(12) และ EMA(26) มาพล็อตเป็น MACD ได้ดังนี้

เมื่อนำมาพล็อตร่วมกับ Signal Line ที่เป็น EMA(9) ของ MACD จะได้

และเมื่อนำส่วนต่างของ MACD และ Signal Line มาพล็อตเป็นกราฟแท่งจะได้ Histogram ตามรูป

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ในสาย Trend และ Momentum ทำให้นำมาใช้ชี้วัดได้ทั้งแนวโน้มและความแข็งแรงของแนวโน้ม รวมทั้งจุดที่มีแนวโน้มกลับตัวของแนวโน้มได้ด้วย

1) บอกแนวโน้ม (Trend) 

จากแนวคิดเบื้องต้นที่ว่า หากราคาสินทรัพย์เป็นขาขึ้น EMA ระยะสั้นจะมีค่ามากกว่า EMA ระยะยาว ทำให้เราสามารถนำ MACD มาบอกแนวโน้มได้โดย

• แนวโน้มขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่ามากกว่า EMA ระยะยาว 26 วันทำให้ได้ MACD ที่เป็นบวก ดูได้จาก MACD > 0 

• แนวโน้มขาลง เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่าน้อยกว่า EMA ระยะยาว 26 วัน ทำให้ได้ค่า MACD เป็นลบ ดูได้จาก MACD < 0 

จุดวิกฤต เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วันมีค่าเท่ากับ EMA ระยะยาว 26 วัน ทำให้ได้ค่า MACD = 0 ณ จุดนี้จะไม่สามารถบอกแนวโน้มได้ แต่จะเป็นจุดวิกฤตสำคัญที่ราคากำลังเปลี่ยนแนวโน้ม

2) บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum)

นอกจากบอกแนวโน้มแล้ว การเร่งตัวของเส้น MACD ยังสามารถนำมาบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ด้วย โดยมองว่าหาก MACD มีการเร่งตัว แสดงว่า EMA ระยะสั้นเริ่มฉีกตัวจาก EMA ระยะยาวมากขึ้น ซึ่งจะถูกมองว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้ามหาก MACD ความชันน้อยลงจะแสดงถึงการอ่อนตัวลงของแนวโน้ม โดยที่

การเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่ามากกว่า EMA ระยะยาว 26 วัน และเริ่มฉีกตัวออกห่างมากขึ้น ทำให้ค่า MACD ที่ได้มีค่าเป็นบวก และ เร่งตัวเป็นบวกมากขึ้น เส้น MACD ที่ได้จะอยู่เหนือ Central Line และมีความชันเพิ่มขึ้น

การเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่าน้อยกว่า EMA ระยะยาว 26 วัน และเริ่มฉีกตัวออกห่างมากขึ้น ทำให้ค่า MACD ที่ได้มีค่าเป็นลบ และ เร่งตัวเป็นลบมากขึ้น เส้น MACD ที่ได้จะอยู่ใต้ Central Line และมีความชันเพิ่มขึ้น

การเป็นขาขึ้นที่อ่อนแอ เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่ามากกว่า EMA ระยะยาว 26 วัน แต่เริ่มอ่อนตัวลงใกล้เคียงกับ EMA ระยะยาวมากขึ้น ทำให้ค่า MACD ที่ได้มีค่าเป็นบวกแต่เป็นบวกน้อยลง ทำให้เส้น MACD ที่ได้จะอยู่เหนือ Central Line และมีความชันน้อยลงเรื่อย ๆ

การเป็นขาลงที่อ่อนแอ เกิดขึ้นเมื่อ EMA ระยะสั้น 12 วัน มีค่าน้อยกว่า EMA ระยะยาว 26 วัน แต่เริ่มอ่อนตัวลงใกล้เคียงกับ EMA ระยะยาวมากขึ้น ทำให้ค่า MACD ที่ได้มีค่าเป็นลบแต่เป็นลบน้อยลง ทำให้เส้น MACD ที่ได้จะอยู่ใต้ Central Line และมีความชันน้อยลงเรื่อย ๆ

3) บอกจุดที่มีสัญญาณขัดแย้งและมีแนวโน้มกลับตัว (MACD Divergence)

สัญญาณขัดแย้ง Divergence เกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับสัญญาณที่บ่งชี้โดยเครื่องมือทางเทคนิค ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวของทิศทางราคาตามมาได้ ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งการเปลี่ยนกลับจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence) และ แนวโน้มขาลงเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)

• MACD Bearlish Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น และ MACD มีลักษณะเป็นบวกอย่างแข็งแกร่งมาก่อนหน้า แต่ขณะที่ราคาเดินหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อินดิเคเตอร์ชี้วัดอย่าง MACD กลับแสดงการอ่อนตัวของแนวโน้มคือเป็นบวกน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณขัดแย้ง (MACD Bearish Divergence) จึงมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามในที่สุด

• MACD Bullish Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง และ MACD มีลักษณะเป็นลบอย่างแข็งแกร่งมาก่อนหน้า แต่ขณะที่ราคาเดินหน้าเป็นแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อินดิเคเตอร์ชี้วัดอย่าง MACD กลับแสดงการอ่อนตัวของแนวโน้มคือเป็นลบน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณขัดแย้ง (MACD Bullish Divergence) จึงมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามในที่สุด

หลังจากทำความรู้จักว่า MACD คืออะไรกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาถึงการประยุกต์ใช้ MACD เบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการเทรด จากนั้นจึงจะเริ่มนำ MACD มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำให้กับระบบเทรดได้มากยิ่งขึ้น

1. Zero-Cross

การใช้ MACD เทรดแบบเบื้องต้นที่สุดทำได้ด้วยการใช้ MACD จับจังหวะการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา ซึ่งสามารถดูได้จาก ถ้า MACD > 0 เส้น MACD จะเคลื่อนอยู่เหนือเส้น Central Line เป็นช่วงที่ราคากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม หาก MACD < 0 เส้น MACD จะเคลื่อนอยู่ใต้เส้น Central Line เป็นช่วงที่ราคากำลังเป็นแนวโน้มขาลง และจุดตัดของ MACD กับ Central Line จะกลายเป็นจุด Action

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9)

สัญญาณ ซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่ต่ำกว่าเส้น Central Line ซึ่ง MACD กำลังแสดงค่าเป็นลบและหมายถึงราคายังอยู่ในแนวโน้มขาลง

• เมื่อ MACD ตัดเส้น Cental Line ขึ้นและเริ่มแสดงค่าเป็นบวก หมายถึงแนวโน้มของราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น

• จุดที่ MACD ตัดเส้น Cental Line ขึ้นจะเป็นสัญญาณซื้อ

สัญญาณ ขาย จะเกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่เหนือเส้น Central Line ซึ่ง MACD กำลังแสดงค่าเป็นบวกและหมายถึงราคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่

• เมื่อ MACD ตัดเส้น Cental Line ลงและเริ่มแสดงค่าเป็นลบ หมายถึงแนวโน้มของราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้ว

• จุดที่ MACD ตัดเส้น Central Line ลงจะเป็นสัญญาณขาย

2. MACD Cross Over

การรอให้ MACD ชี้สัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อตัดเส้น Central Line อาจเป็นสัญญาณที่ช้าเกินไป คือมักจะเป็นการยืนยันเมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นไปแล้ว การปรับปรุงระบบให้บ่งชี้สัญญาณได้เร็วขึ้นด้วยการดูแนวโน้มเทียบกับ EMA ในระยะที่สั้นขึ้นจะช่วยบ่งชี้ได้เร็วกว่า นั่นคือเมื่อ MACD ซึ่งแสดงแนวโน้มในระยะยาวกว่าตัด EMA ในระยะที่สั้นกว่าซึ่งคือ Signal Line จะเป็นตัวบ่งชี้จุด Action ที่เร็วขึ้น 

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9)

สัญญาณ ซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่ต่ำกว่าเส้น Central Line ซึ่งแสดงถึงการเป็นแนวโน้มขาลง และเคลื่อนอยู่ใต้เส้น Signal Line ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาลง

• เมื่อ MACD เริ่มเป็นลบในอัตราเร่งที่น้อยลง แสดงให้เห็นถึงการเป็นแนวโน้มขาลงที่เริ่มอ่อนแอ และเริ่มตัด Signal Line ขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะจบลงแล้ว และราคาเริ่มที่จะเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น

• จุดที่ MACD ตัด Signal Line ขึ้น แม้ MACD จะยังมีค่าเป็นลบและอยู่ใต้เส้น Central Line จะเป็นสัญญาณ ซื้อ

  
  

สัญญาณ ขาย จะเกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่เหนือเส้น Central Line ซึ่งแสดงถึงการเป็นแนวโน้มขาขึ้น และเคลื่อนอยู่เหนือเส้น Signal Line ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาขึ้น

• เมื่อ MACD เริ่มเป็นบวกในอัตราเร่งที่น้อยลง แสดงให้เห็นถึงการเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มอ่อนแอ และเริ่มตัด Signal Line ลง แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะจบลงแล้ว และราคาเริ่มที่จะเปลี่ยนกลับเป็นขาลง

• จุดที่ MACD ตัด Signal Line ลง แม้ MACD จะยังมีค่าเป็นบวกและอยู่เหนือเส้น Central Line จะเป็นสัญญาณ ขาย

การสังเกตการตัดกันของ MACD และ Signal Line ทำได้อีกวิธีคือการสังเกต Histogram ซึ่งคำนวณมาจากส่วนต่างของ MACD และ Signal Line ดังนั้น ณ จุดที่เส้นทั้งสองตัดกัน Histogram จะเท่ากับ 0

3. MACD Divergence 

MACD Divergence เป็นการนำสัญญาณขัดแย้งมาประมาณจุดเปลี่ยนของแนวโน้ม โดยสังเกตได้จากเส้น MACD ที่แสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาที่เริ่มลดลงและขัดแย้งกับแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้น ทำได้โดย 

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9)

สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่ใต้เส้น Central Line ซึ่งแสดงถึงค่าที่เป็นลบ บอกถึงแนวโน้มว่าราคากำลังอยู่ในขาลงที่แข็งแกร่ง พร้อมกับที่ MACD ที่เคลื่อนอยู่ใต้ Signal Line ที่ยืนยันการเป็นแนวโน้มขาลง

• ราคายังคงทำจุดต่ำสุดใหม่อันเป็นการยืนยันทิศทางขาลง แต่ MACD เริ่มแสดงค่าติดลบน้อยลง ซึ่งแสดงว่า Momentum ของแนวโน้มขาลงเริ่มอ่อนกำลัง

  
  

• เมื่อ MACD เริ่มตัด Central Line ขึ้นทำ Zero Cross แสดงว่าแนวโน้มราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น และเป็นสัญญาณ ซื้อ

สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ

• เส้น MACD กำลังเคลื่อนอยู่เหนือเส้น Central Line ซึ่งแสดงถึงค่าที่เป็นบวก บอกถึงแนวโน้มว่าราคากำลังอยู่ในขาขึ้นที่แข็งแกร่ง พร้อมกับที่ MACD ที่เคลื่อนอยู่เหนือ Signal Line ที่ยืนยันการเป็นแนวโน้มขาขึ้น

  
  

• ราคายังคงทำจุดสูงสุดใหม่อันเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้น แต่ MACD เริ่มแสดงค่าเป็นบวกที่น้อยลง ซึ่งแสดงว่า Momentum ของแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนกำลัง

  
  

• เมื่อ MACD เริ่มตัด Central Line ลงทำ Zero Cross แสดงว่าแนวโน้มราคาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณ ขาย

MACD เป็น Lagging Indicator ที่ส่งสัญญาณช้ากว่าราคาที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละส่วนประกอบของ MACD ก็สามารถส่งสัญญาณได้แตกต่างกัน

การส่งสัญญาณที่เร็วที่สุดคือการใช้ MACD ตัดกับ Signal Line ซึ่งเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มว่าเริ่มจะจบแนวโน้มขาขึ้นหรือยัง หรือ จบแนวโน้มขาลงหรือยัง แต่การส่งสัญญาณของ MACD และ Signal Line เป็นการส่งสัญญาณในระยะสั้นที่สามารถตัดไปตัดมาได้หลายรอบกว่าที่จะเกิดสัญญาณที่ถูกต้อง ทำให้ในระยะสั้นแล้ววิธีนี้ทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาดได้บ่อยที่สุด

การส่งสัญญาณในระยะกลางเกิดขึ้นได้จาก MACD ตัดกับ Central Line ที่เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม แต่การส่งสัญญาณในรูปแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ช้า คือมักจะมีการเกิดแนวโน้มใหม่ไปแล้วระยะหนึ่ง MACD จึงค่อยตัดเส้น Central Line เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ซึ่งทำให้นักลงทุนเสียโอกาสและจังหวะที่ดีสำหรับการลงทุนได้

การส่งสัญญาณที่ค่อนข้างมีนัยยะสำหรับ MACD คือ การส่งสัญญาณ Divergence ซึ่งมักไม่ได้เกิดบ่อยครั้ง แต่การส่งสัญญาณรูปแบบนี้เป็นเพียงการเตือนว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าได้อ่อนแอและเกิดสัญญาณที่ไม่ยืนยันจาก MACD แล้ว ทำให้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ แต่การเกิด Divergence นี้ก็สามารถกินเวลาได้ยาวนานจนทำให้นักลงทุนที่รีบเข้าทำการซื้อขายไปก่อนหน้าต้องเสียหายจากผลลัพธ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดได้

ดังนั้น เราจึงไม่ควรใช้ MACD เป็นตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวสำหรับการเทรด แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากขึ้น

จากนี้เราจะเริ่มนำ MACD มาจับคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประกอบเป็นระบบเทรดอย่างง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถนำไปทดลองใช้และปรับเปลี่ยนค่าสำหรับการเทรดของตัวเองได้ 

MACD + RSI

RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) และยังเป็นตัวบ่งชี้ราคาล่วงหน้า (Leading Indicator) ที่สามารถส่งสัญญาณการซื้อขายชี้นำได้รวดเร็วและสามารถนำมาใช้บ่งชี้ความถูกแพงของราคาได้ด้วย

ในส่วนของ MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ในการบ่งชี้แนวโน้ม (Trend) ที่เป็น Lagging Indicator ที่ส่งสัญญาณได้ช้ากว่า ซึ่งเครื่องมือทั้งสองเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างที่สามารถนำมาเข้าคู่ใช้งานได้อย่างน่าสนใจ โดยในคราวนี้เราจะใช้ RSI เพื่อบ่งชี้โมเมนตัมการแกว่งตัวของราคา และใช้ MACD เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ตามมา ซึ่งทำได้โดย

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9), RSI(14) 

สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาลง ซึ่งยืนยันด้วยเส้น MACD ที่เคลื่อนอยู่ใต้เส้น Signal Line ขณะที่ RSI เคลื่อนเข้าใกล้เขต Oversold 

  
  

• เมื่อเส้น MACD ตัด Central Line ขึ้นทำ Zero Cross จะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงกลับเป็นขาขึ้น และเป็นสัญญาณ ซื้อ

สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาขึ้น ซึ่งยืนยันด้วยเส้น MACD ที่เคลื่อนอยู่เหนือเส้น Signal Line ขณะที่ RSI เคลื่อนเข้าใกล้เขต Overbought 

  
  

• เมื่อเส้น MACD ตัด Central Line ลงทำ Zero Cross จะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นกลับเป็นขาลง และเป็นสัญญาณ ขาย

การใช้ MACD ร่วมกับ RSI จะให้ความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นหากใช้กับสถานการณ์ที่ RSI เกิดสัญญาณขัดแย้ง (RSI Bullish Divergence/ Bearish Divergence) ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย แต่จะให้ความแม่นยำได้สูง

MACD + Bollinger Band

Bollinger Band เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มแนวโน้ม (Trend) ที่คำนวณขึ้นจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา (SD) ที่มักตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ 2 เท่า (2SD) โดยการใช้งาน Bollinger Band จะตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาที่เบี่ยงเบนออกจากราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเหวี่ยงตัวกลับสู่กรอบของค่าเฉลี่ยที่เคยเป็นมา ดังนั้นเมื่อราคาเหวี่ยงตัวแตะขอบ Bollinger Band ก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวน์กลับสู่เส้นค่าเฉลี่ย และการเบรคเอาท์กรอบ Bollinger Band จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่มีนัยสำคัญ 

การนำ Bollinger Band มาเทรดร่วมกับ MACD ในกรณี Bollinger Band Breakout ทำได้ด้วยการสังเกต Bollinger Band เป็นสัญญาณชี้นำ และยืนยันด้วยการตัดของ MACD และ Central Line 

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9), BB(2) 

สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาลง สังเกตจาก MACD เคลื่อนอยู่ใต้เส้น Cental Line พร้อม ๆ กับกรอบ Bollinger Band เริ่มบีบตัวแคบลงซึ่งแสดงถึงความผันผวนของราคาเริ่มลดลง ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ

  
  

• ราคาเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นใกล้หรือเบรคทะลุกรอบบนของ Bollinger Band 

  
  

• ยืนยันด้วย MACD ที่ตัด Central Line ขึ้นทำ Zero Cross บ่งบอกถึงแนวโน้มที่เริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณ ซื้อ

สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาขึ้น สังเกตจาก MACD เคลื่อนอยู่เหนือเส้น Cental Line พร้อม ๆ กับกรอบ Bollinger Band เริ่มบีบตัวแคบลงซึ่งแสดงถึงความผันผวนของราคาเริ่มลดลง ซึ่งมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ

  
  

• ราคาเริ่มเคลื่อนตัวลงใกล้หรือหลุดกรอบล่างของ Bollinger Band ลงมา

  
  

• ยืนยันด้วย MACD ที่ตัด Central Line ลงทำ Zero Cross บ่งบอกถึงแนวโน้มที่เริ่มเปลี่ยนเป็นขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณ ขาย

3) MACD + William % Range

William%Range เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Momentum) ที่คำนวณจากราคาปิดปัจจุบันกับราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงที่พิจารณา แล้วนำมาคำนวณเป็นค่าระหว่าง 0% ถึง -100% โดยโซน 0% ถึง -20% จะแสดงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และโซน -80% ถึง -100% จะแสดงถึงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) 

การนำ MACD มาใช้ร่วมกับ William%Range ทำได้โดยการสังเกตภาวะซื้อขายมากเกินไปด้วย William%Range และใช้ MACD เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มที่ตามมา ซึ่งทำได้โดย

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9), William % Range(28)

สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาลง โดย MACD มีค่าต่ำกว่า 0 และอยู่ใต้เส้น Signal Line ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง

  
  

• William%Range เริ่มส่งสัญญาณ Oversold ด้วยการเข้าใกล้โซนต่ำกว่า -80% และวกตัวกลับขึ้นมาได้

  
  

• MACD เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาขึ้นด้วยการที่ MACD ตัด Central Line ขึ้นทำ Zero Cross เป็นสัญญาณ ซื้อ

  
  

สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ

• ราคากำลังเป็นขาขึ้น โดย MACD มีค่ามากกว่า 0 และอยู่เหนือเส้น Signal Line ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

  
  

• William%Range เริ่มส่งสัญญาณ Overbought ด้วยการเข้าใกล้โซนสูงกว่า -20% และวกตัวกลับลงมาได้

  
  

• MACD เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลงด้วยการที่ MACD ตัด Central Line ลงทำ Zero Cross เป็นสัญญาณ ขาย

4) MACD + Breakout Price Pattern

เครื่องมือทางเทคนิคอย่างรูปแบบราคานั้นมีอยู่หลายประเภท (ศึกษาเพิ่มเติม คลิก) และรูปแบบราคาที่เหมาะกับการใช้คู่กับ MACD คือรูปแบบราคาในกลุ่มที่กำลังเลือกทางหรือจุดกลับตัว ที่มักจะตามมาด้วยการเบรคเอาท์ของราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งจะถูกยืนยันตามมาด้วย MACD 

การใช้ MACD ประกอบการเทรดร่วมกับรูปแบบราคาทำได้โดย

การติดตั้งเครื่องมือ: MACD (12, 26, 9)

สัญญาณ ซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ

• MACD กำลังส่งสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาลงด้วยการแกว่งตัวต่ำกว่า Central Line และต่ำกว่า Signal Line

• รูปแบบราคากำลังแกว่งตัวในกรอบ สร้างรูปแบบราคาแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangles) หรือ กำลังสร้างรูปแบบราคาที่เป็นจุดกลับตัวในขาขึ้น เช่น Double Bottom/ Inverted Head and Shoulders 

  
  

• MACD เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาขึ้นด้วยการที่ MACD ตัด Central Line ขึ้นทำ Zero Cross เป็นสัญญาณ ซื้อ

สัญญาณ ขาย เกิดขึ้นเมื่อ

• MACD กำลังส่งสัญญาณที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยการแกว่งตัวเหนือ Central Line และสูงกว่า Signal Line

• รูปแบบราคากำลังแกว่งตัวในกรอบ สร้างรูปแบบราคาแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangles) หรือ กำลังสร้างรูปแบบราคาที่เป็นจุดกลับตัวในขาลง เช่น Double Top/ Head and Shoulders 

• MACD เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลงด้วยการที่ MACD ตัด Central Line ลงทำ Zero Cross เป็นสัญญาณ ขาย

ระบบการเทรดที่ยกมาเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่นักเทรดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดลองปรับค่าอินดิเคเตอร์ MACD, RSI หรือ MA ต่าง ๆ เข้ามาช่วย รวมทั้งอาจทดลองใช้กับ Timeframe ที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบความแม่นยำในระยะการเทรดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

1. เลือกเพิ่ม Indicators เพื่อเปิด Slide Menu แล้วเลือก MACD จากนั้นจะปรากฏ MACD แทรกเป็นกรอบล่างอยู่ใต้กราฟ

2. การปรับแต่งค่า MACD ทำได้ด้วยการคลิก Setting เพื่อเปิดหน้าต่าง Input ที่นักเทรดสามารถปรับแต่งค่า FastLength ที่เป็น EMA ระยะสั้น และ SlowLength ที่เป็น EMA ระยะยาว เพื่อนำมาคำนวณค่า MACD และปรับแต่งค่า Signal Line ได้จาก SignalLength 

คราวนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักกับ MACD คืออะไรกันไปแล้ว อินดิเคเตอร์ยอดนิยมตัวนี้ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีวิธีใช้อยู่มากมายอย่างที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันในคราวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าการนำ MACD ไปใช้ยังต้องอาศัยความรู้คอนเซปต์เบื้องต้นประกอบกับประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกตทดลองในการเทรดจริง ซึ่งนักเทรดสามารถนำความรู้และระบบเทรดที่ได้ไปในคราวนี้ไปทดลองปรับแต่งด้วยบัญชีทดลอง หรือใช้บัญชีจริงแล้วเริ่มซื้อขายด้วยจำนวนน้อย ๆ เพื่อให้สามารถทำความรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของอินดิเคเตอร์นี้ได้อย่างแท้จริง และหวังว่าบทความนี้จะเป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับนักเทรดที่ต้องการไปต่อยอดสำหรับการเทรดในชีวิตจริงได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพจนนักเทรดได้ระบบเทรดของตนที่สร้างผลกำไรอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้ในที่สุด