วิธี backtest forex เป็นยังไง แนะนำโปรแกรม backtest forex ฟรีปี 2025

อัพเดทครั้งล่าสุด
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

การสร้างระบบเทรดหรืออินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณซื้อขายอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้ในระยะยาวต่างหากที่ไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วนักเทรดสายเทคนิคจะทราบได้อย่างไรว่าระบบเทรดที่สร้างขึ้นนั้นทำกำไรได้จริงหรือเปล่า ซึ่ง Backtest Forex คือตัวช่วยที่ทำให้นักเทรดสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรของระบบที่สร้างขึ้นได้ คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธี backtest forex และ โปรแกรม backtest forex ฟรี ด้วยกัน ตามมาดูกันเลย

Backtest forex ทำงานอย่างไร

Backtest คือ วิธีทดสอบความสามารถในการทำกำไรของระบบเทรดด้วยข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ด้วยเป้าหมายที่ต้องการรู้ว่าระบบเทรดที่ทดสอบนั้นจะทำงานอย่างไรในสถานการณ์ราคาที่เคยเกิดขึ้น บนสมมติฐานที่ว่าหากระบบเทรดนี้สามารถทำงานได้ดีกับข้อมูลราคาในอดีต ก็มีแนวโน้มที่ระบบนี้จะใช้งานได้ดีกับข้อมูลราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ขั้นตอนทั้งหมดของการ Backtest ประกอบด้วย

  1. การกำหนดกลยุทธ์เทรดเพื่อสร้างเป็นระบบเทรด

  2. เลือกข้อมูลในอดีต (Historical Data) ที่จะนำมาทดสอบ

  3. ทำการทดสอบระบบเทรด

  4. บันทึกผลการทดสอบ

  5. วิเคราะห์และตีความผลการทดสอบที่ได้

  6. ปรับปรุงระบบเทรดให้เพิ่มความสามารถในการทำกำไรและลดความเสี่ยงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  7. ลองนำระบบเทรดที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปใช้สำหรับการเทรดต่อไป

วิธี Backtest forex เป็นยังไง

การเริ่มต้นทำ Backtest จำเป็นต้องสร้างระบบเทรดขึ้นมาก่อน ซึ่งอาจทำได้ง่าย ๆ จากการใช้อินดิเคเตอร์ที่มีอยู่แล้ว หรือการคิดปรับแต่งขึ้นมาใหม่ก็ได้ ซึ่งระบบนี้ต้องมีการระบุเงื่อนไข


  • สินทรัพย์ที่จะใช้เทรด

  • Timeframe ที่ต้องการใช้

  • กลยุทธ์ที่ต้องการใช้เป็นตัวส่งสัญญาณ


ด้วยการกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ระบบเทรดที่ทดสอบจะมีการระบุตัวเลขเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้อย่างชัดเจน ทำให้นักเทรดสามารถทดสอบและพิสูจน์ความแม่นยำของระบบนี้ด้วยข้อมูลย้อนหลังและนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างคงเส้นคงวา 


◆ ตัวอย่างเช่น 

การ Backtest Forex คู่เงิน EURUSD ช่วงเวลา 5 นาที ด้วยการใช้ SMA(5) ระยะสั้นตัด SMA(20) ระยะยาวขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ และหาก SMA(5) ระยะสั้นตัด SMA(20) ระยะยาวลงเป็นสัญญาณขาย และตัดขาดทุนที่ -20% ซึ่งด้วยการกำหนดเงื่อนไขนี้จะทำให้นักเทรดมีจุดเข้าซื้อและจุดขายที่แม่นยำสามารถกำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้

แนะนำโปรแกรม backtest forex ฟรีปี 2025

โดยทั่วไปแล้วการทำ Backtest อาศัยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา C, Python, AFL, MQL4, Pine Script เพื่อสร้างเงื่อนไขและนำไปทดสอบกับข้อมูลในอดีต ซึ่งทำให้สามารถทดสอบกับข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลาไม่นาน อย่างไรก็ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการ Backtest ได้ในเวลาอันสั้นและไม่ต้องการศึกษาภาษาอื่นเพิ่มเติม ตัวเลือกสำหรับการ Backtest อย่างง่ายที่สามารถใช้ได้ได้แก่


1. Excel/ Google Sheet

เป็นเครื่องมือ Spreadsheet ที่ช่วยให้นักเทรดจัดการข้อมูล (Data) ต่าง ๆ การ Backtest ทำได้ด้วยการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Spreadsheet และสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมส่งค่าที่ต้องการทราบกลับมาให้


การ Backtest forex คู่เงิน EURUSD


สมมติด้วยการ Backtest forex คู่เงิน EURUSD ระดับวัน หาก SMA(5) ตัด SMA(20) ขึ้น เป็นสัญญาณซื้อ และหาก SMA(5) ตัด SMA(20) ลงเป็นสัญญาณขาย ด้วยข้อมูลที่นำมาทดสอบปี 2025 สามารถโหลดข้อมูลและสร้างสูตรคำนวณ SMA(5) และ SMA(20) ได้ตามรูป 


ข้อมูลที่นำมาทดสอบปี 2025


Excel/ Google Sheet


ใน Spreadsheet มีการเพิ่มเงื่อนไขในคอลัม E หาก SMA(5) > SMA(20) ให้คืนค่าเป็น 1 และหาก SMA(5) < SMA(20) ให้คืนค่าเป็น 0 ด้วยสูตร =IF(C21-D21>0, 1,0) 


ในคอลัม F ระบุการเข้าเปิดสถานะด้วยสูตร = IFS(E22-E23=0, "hold", E22-E23=1, "-1", E22-E23=-1, "1") หากส่วนต่างของ SMA(5) และ SMA(20) ไม่เปลี่ยนให้คืนค่า “hold” หาก SMA(5)ตัด SMA(20)ลง ให้คืนค่า -1 และ SMA(5)ตัด SMA(20)ขึ้น ให้คืนค่า 1 จากนั้นใช้ค่า 0, 1 และ -1 จากคอลัมน์นี้ในการคืนค่าราคาปิดและสถานะซื้อ (1) ขาย (-1)  เพื่อนำมาสรุปเป็นผลกำไร/ขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในคอลัมน์ G


เมื่อรวมค่าออกมาแล้วระบบนี้จะสามารถทำกำไรได้ 0.02197 x จำนวน lot ที่ทำรายการ เป็นต้น 


การใช้ Spreadsheet สามารถใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้นที่มีอยู่ในโปรแกรมโดยไม่ต้องเขียนเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนเพิ่ม แต่หากต้องการใช้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นก็อาจต้องใช้ภาษา Dax เพิ่ม และอาจไม่สามารถใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ที่หากต้องลงรายละเอียดใน Timeframe รายนาทีก็จะทำให้การประมวลผลช้าลง


2. TradingView


การ Backtest Forex ด้วย TradingView


TradingView เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลของนักเทรดและนักลงทุน และรองรับการ Backtest Forex ในส่วนของ Strategy Tester และมีกลยุทธ์ให้ทดลองใช้เป็นแพ็กเกจโดยไม่ต้องเขียนเอง เช่น กลยุทธ์ BarUpDn ที่ยกมาในคราวนี้


กลยุทธ์ BarUpDn สร้างเงื่อนไขการเข้าซื้อเมื่อกราฟแท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีขียว (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด) และมีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ในทางตรงกันข้ามจะขายเมื่อเกิดแท่งเทียนสีแดง (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด) และราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า โดยเลือกทดสอบกับ EURUSD ระดับวันเช่นเดียวกัน โดยใช้ข้อมูลทดสอบย้อนหลัง 1 ปี


TradingView สรุปว่ากลยุทธ์ BarUpDn สร้างการสูญเสียรวม -0.94% เทียบเท่ากับ -\$9,447.20 กลยุทธ์นี้ดำเนินการซื้อขาย 45 ครั้ง โดยมีอัตราการชนะที่ 35.56% (มี 16 ครั้งจาก 45 ครั้งที่มีกำไร) การถอนทุนสูงสุดอยู่ที่ $41,212.96 หรือ 4.12% ปัจจัยกำไรอยู่ที่ 0.807 ซึ่งบ่งชี้ว่าการขาดทุนนั้นมีน้ำหนักมากกว่ากำไร แม้ว่าประสิทธิภาพในปัจจุบันจะไม่ดีนัก แต่เทรดเดอร์อาจพิจารณาปรับเงื่อนไขการเข้า/ออก ใช้กลยุทธ์กับสินทรัพย์อื่น หรือรวมตัวกรองความเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้

ตัวชี้วัดผลการ Backtest

การ Backtest ที่ละเอียดจะสามารถให้ข้อมูลตัวเลขที่บอกความสามารถในการทำกำไรและความทนทานต่อความเสี่ยงและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากระบบเทรดที่นำมาทดสอบ และนี่คือตัวเลขที่นักเทรดควรให้ความสำคัญ


  • ผลตอบแทนสะสม

    เป็นผลกำไร/ขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทำ Backtest หากต้องการนำผลตอบแทนสะสมมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หลาย ๆ ตัวควรใช้ผลตอบแทนสะสม (%) ต่อปี เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้


  • ความผันผวนของผลตอบแทน

    ระบบเทรดในอุดมคติควรให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมอนั่นคือมีผลตอบแทนเป็นบวกและมีความผันผวนต่ำ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตัวเลขนี้ แต่หากระบบสามารถให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความผันผวนของผลตอบแทนสูงด้วยก็อาจไม่ใช่ระบบที่เสถียรนัก


  • ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio)

    ซึ่งคำนวณได้แบบคร่าว ๆ จากการใช้ผลตอบแทน (Rate of Return) ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ที่เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ยิ่ง Sharpe มีค่าสูง แสดงว่าผลตอบแทนมีสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบเทรด


  • ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นได้ (Maximum drawdown)

    วัดจากผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทำ Backtest ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าหากเกิดเหตุการณ์เหมือนในช่วงที่นำข้อมูลมา Backtest นั้นเงินทุนทั้งหมดจะสามารถขาดทุนลงไปได้มากที่สุดเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เห็นความทนทานของระบบเทรด ระบบเทรดที่ดีไม่ควรทำให้ผลขาดทุนสูงสุดของเงินทุนทั้งหมดลงไปต่ำมาก

การเปรียบเทียบ Backtest vs Forward Trade Testing

การทำ Backtest สามารถทำให้เห็นความสามารถในการทำกำไรแบบคร่าว ๆ ของระบบเทรดได้ แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในอดีตที่อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การ Forward Trade Testing จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักเทรดนำมาใช้ ด้วยการใช้เงินจำนวนน้อย ๆ หรือบัญชีทดลอง (Demo Account) เพื่อใช้ในการทดสอบระบบเทรดกับข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนักเทรดสามารถใช้เป็นตัวเลือกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับระบบเทรดที่จะนำไปใช้ได้

สรุป

บทความนี้เราได้พาเพื่อนมาทำความรู้จักับวิธี backtest forex และ โปรแกรม backtest forex ฟรี Backtest Forex เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดสายเทคนิคที่ช่วยให้นักเทรดได้เห็นภาพรวมความสามารถในการทำกำไรของระบบเทรด ทั้งด้านความสามารถในการทำกำไร ความทนทานต่อความเสี่ยง และความผันผวนของผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้นักเทรดมั่นใจกับระบบเทรดที่เลือกนำมาใช้ได้ในที่สุด


คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรม backtest Forex มีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องมือโปรแกรม backtest Forex ช่วยให้เทรดเดอร์ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลและกราฟราคาในอดีตได้อย่างละเอียดเพื่อการเทรดที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรม backtest Forex มีอะไรบ้าง?

ผลลัพธ์จากการ backtest อาจไม่สะท้อนผลการเทรดจริงในอนาคต เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จงอย่าลืมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ backtest และการเทรด forex อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานจริง

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

goTop
quote
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
8 โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2025คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2025 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!
ผู้เขียน  MitradeInsights
6 เดือน 09 วัน จันทร์
คราวนี้เราได้รวบรวมลิสต์โบรกเกอร์ Forex แจกโบนัสฟรีสำหรับลูกค้าใหม่ 2025 มาไว้เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ Forex ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น!
placeholder
วิธีอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex สำหรับมือใหม่หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex การอ่านกราฟแท่งเทียนให้แตกฉานถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกราฟแท่งเทียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่คุณสามารถพบได้บนทุกแพลตฟอร์ม และเทรดเดอร์หลายคนสามารถทำกำไรก้อนโตจากฟอเร็กซ์โดยอาศัยเพียงการอ่านกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว บทความนี้จะสอนวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
1 เดือน 07 วัน อังคาร
หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex การอ่านกราฟแท่งเทียนให้แตกฉานถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกราฟแท่งเทียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่คุณสามารถพบได้บนทุกแพลตฟอร์ม และเทรดเดอร์หลายคนสามารถทำกำไรก้อนโตจากฟอเร็กซ์โดยอาศัยเพียงการอ่านกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว บทความนี้จะสอนวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนในการเทรด Forex หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับ
placeholder
เทรด forex โบรกไหนดี?10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือในปี 2025คราวนี้เรามาชวนคุยเรื่องโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอ 10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือให้เพื่อน ๆ ได้ลองพิจารณากัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
วันที่ 18 พ.ย. 2024
คราวนี้เรามาชวนคุยเรื่องโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอ 10 อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือให้เพื่อน ๆ ได้ลองพิจารณากัน
placeholder
Forex เล่นยังไง? วิธีเทรด Forex สำหรับมือใหม่ 2568Forex เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงชนิดหนึ่งของโลก ในปี 2567 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยสภาพคล่องจำนวนมากและเครื่องมือในการเทรด Forex ที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้นักเทรดหลากหลายกลุ่มเข้ามาแสวงหากำไรจากตลาดนี้ได้ไม่ยาก
ผู้เขียน  MitradeInsights
3 เดือน 06 วัน พฤหัส
Forex เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงชนิดหนึ่งของโลก ในปี 2567 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยสภาพคล่องจำนวนมากและเครื่องมือในการเทรด Forex ที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้นักเทรดหลากหลายกลุ่มเข้ามาแสวงหากำไรจากตลาดนี้ได้ไม่ยาก
placeholder
ตลาด Forex เปิดกี่โมง(เวลาไทย)และเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด Forexการประสบความสำเร็จในการเทรด Forex คุณจำเป็นจำต้องรักษาสมดุลระหว่างหลักการและกลยุทธ์ หากพยายามมองเกมในมุมสูงคุณอาจจะเห็นภาพรวม แต่ก็อาจจะตกมาเจ็บก็ได้ ดังนั้นการมองหลายๆ ด้านถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของ VI โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่าง “เวลา” ในการเปิดปิดของตลาด Forex ในแต่ละประเทศ ซึ่งหากคุณมองข้อได้เปรียบจากจุดนี้ออกคุณจะทราบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำกำไรของคุณ และแน่นอนสำหรับเวลาที่เสี่ยงที่สุดที่คุณควรหลีกเลี่ยง เวลาในแต่ละตลาดจะต่างกันไปตามโซนทวีปซึ่งผลจะอธิบายโดยอ้างอิงตามเวลาไทยเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน นอกจากนี้เราจะไปติดตามผลกระทบของข่าวในตลาด Forex ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างกำไรได้อย่างไรอีกด้วย
ผู้เขียน  MitradeInsights
3 เดือน 21 วัน ศุกร์
การประสบความสำเร็จในการเทรด Forex คุณจำเป็นจำต้องรักษาสมดุลระหว่างหลักการและกลยุทธ์ หากพยายามมองเกมในมุมสูงคุณอาจจะเห็นภาพรวม แต่ก็อาจจะตกมาเจ็บก็ได้ ดังนั้นการมองหลายๆ ด้านถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญของ VI โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวอย่าง “เวลา” ในการเปิดปิดของตลาด Forex ในแต่ละประเทศ ซึ่งหากคุณมองข้อได้เปรียบจากจุดนี้ออกคุณจะทราบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำกำไรของคุณ และแน่นอนสำหรับเวลาที่เสี่ยงที่สุดที่คุณควรหลีกเลี่ยง เวลาในแต่ละตลาดจะต่างกันไปตามโซนทวีปซึ่งผลจะอธิบายโดยอ้างอิงตามเวลาไทยเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน นอกจากนี้เราจะไปติดตามผลกระทบของข่าวในตลาด Forex ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างกำไรได้อย่างไรอีกด้วย
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์