Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator (STO) เป็นอินดิเคเตอร์ที่นักเทรดคุ้นเคยและนิยมใช้ทำให้การตอบว่า ‘STO ใช้เทรดอย่างไร’ นั้นทำได้ไม่ยาก แต่หากถามว่า Stochastic Oscillator คืออะไร? Fast Stochastic และ Slow Stochastic ต่างกันอย่างไร? หลายคนก็อาจยังสงสัย แต่ด้วยการเรียนรู้พื้นฐานเหล่านี้จะทำให้เรานำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผลมากขึ้น ดังนั้นคราวนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้มากขึ้นกัน

Stochastic Oscillator คือ อินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum ที่แสดงว่าราคาปิดที่เราสังเกตนั้นอยู่ตรงไหนของช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดที่นำมาคำนวณ โดยมีกรอบแสดงค่าระหว่าง 0 – 100 ซึ่งมีข้อสังเกตในการแสดงค่า Stochastic Oscillator ดังนี้

• ในแนวโน้มราคาขาขึ้น ราคาที่เกิดขึ้นมักทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อย ๆ ราคาปิดจึงมักใกล้เคียงกับราคาสูงสุดในช่วงที่นำมาคำนวณ ทำให้ Sto ที่คำนวณได้มักเข้าใกล้ 100 

• ในแนวโน้มราคาขาลง ราคาที่เกิดขึ้นมักทำจุดต่ำสุดใหม่เรื่อย ๆ ราคาปิดจึงมักใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดในช่วงที่นำมาคำนวณ ทำให้ Sto ที่คำนวณได้มักเข้าใกล้ 0

Stochastic Oscillator ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบอกช่วงความถูกแพงของราคา ด้วยการใช้ %K เพื่อแสดงโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ที่ค่าสูงกว่า 80 ในทางตรงกันข้ามก็สามารถแสดงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ที่ค่าต่ำกว่า 20 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมราคาด้วยการเทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวเองจากเส้นค่าเฉลี่ย %D ด้วย

เครื่องมือ Stochastic Oscillator ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ %K ที่แสดงค่าของ Oscillator และ %D ที่แสดงค่าเฉลี่ยของ %K ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3 วัน ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามสูตร

▲ สูตรการคำนวณ Stochastic Oscillator

%K = [ ( C – L14 ) / ( H14 – L14 ) ] x 100

เมื่อ

C = ราคาปิดปัจจุบัน

L14 = ราคาต่ำสุดในช่วง 14 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

H14 = ราคาสูงสุดในช่วง 14 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

%D = (%K0 + %K-1 + %K-2 ) / 3

▲ ตัวอย่างการคำนวณ Stochastic Oscillator

จากราคาน้ำมัน WTI ย้อนหลัง 60 วัน สามารถคำนวณค่า %K และ %D ได้ตามตัวอย่าง

จากตัวเลขที่ได้สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้

Stcochastic เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มโมเมนตัมที่สามารถนำมาใช้บอกสัญญาณได้หลากหลาย

1. บอกแนวโน้ม (Trend) 

แนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประกอบการเทรด Stochastic สามารถนำมาใช้บอกแนวโน้มได้ด้วยการสังเกต %K และ %D 

• หาก %K > %D (เส้น %K อยู่เหนือ %D) หมายความว่าราคาล่าสุดอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้มองว่าราคากำลังเป็นขาขึ้น

• หาก %K < %D (เส้น %K อยู่ใต้ %D) หมายความว่าราคาล่าสุดอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้มองว่าราคากำลังเป็นขาลง

  
  

แม้จะนำ Stochastic มาบอกแนวโน้มได้ แต่ก็ทำได้ในการเทรดระยะสั้น ๆ เท่านั้น ในระยะยาวแล้วการใช้ Stochastic มาบอกแนวโน้มจะเกิดค่าคลาดเคลื่อนได้มาก

2. บอกโมเมนตัม (Momentum)

นักเทรดสามารถใช้ Stochastic ในการบอกโมเมนตัมหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ด้วยการสังเกตส่วนต่างของค่า %K และ %D ที่บอกถึงการเร่งตัวของราคาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

• หากส่วนต่างของ %K และ %D ถ่างกว้างขึ้น จะแสดงถึงแนวโน้มที่ดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง

• หากส่วนต่างของ %K และ %D เริ่มบีบแคบ จะแสดงถึงแนวโน้มที่ดำเนินไปเริ่มอ่อนแอลงและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตามมา

3. บอกความถูกแพง (Overbought/ Oversold)

เป็นวิธีที่นิยมนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ นั่นคือ หากราคาล่าสุดอยู่ในโซนใกล้ราคาสูงสุดในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ค่า %K ที่ได้จะอยู่ในกรอบบน และหากสูงเกิน 80% ของกรอบราคาสูงสุดต่ำสุดในช่วง 14 วัน ค่า %K ที่ได้จะอยู่สูงเกิน 80 และถูกมองว่าเป็นโซนราคาที่ค่อนข้างแพง ในทางตรงกันข้าม หากราคาล่าสูดอยู่ต่ำกว่า 20% ของกรอบราคาสูงสุดต่ำสุดในช่วง 14 วัน ค่า %K ที่ได้จะอยู่ต่ำกว่า 20 และถูกมองว่าเป็นโซนของราคาที่ค่อนข้างถูก หรือสรุปสั้น ๆ ได้ว่า

• หาก %K > 80 แสดงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งเป็นโซนที่แพงและไม่ควรซื้อ

• หาก %K < 80 แสดงภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งเป็นโซนที่ถูกและไม่ควรขาย

4. บอกจุดกลับตัว (Trend Reversal)

การนำ Stochastic มาใช้บอกจุดกลับตัวเป็นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้ด้วยการสังเกตค่า %K ที่ได้เปรียบเทียบกับราคาล่าสุดที่เกิดขึ้น 

• หากค่า %K กำลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ราคาเริ่มขึ้นแลลชะลอตัวหรือไม่ปรับขึ้นตาม มีแนวโน้มว่าราคาที่เกิดขึ้นจะขัดแย้งกับค่าอินดิเคเตอร์ที่ได้และส่งสัญญาณ Bearish Divergence และมีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาลง

• หากค่า %K กำลังปรับตัวต่ำลงเรื่อย ๆ ขณะที่ราคาเริ่มลงแบบชะลอตัวหรือไม่ปรับลงตาม มีแนวโน้มว่าราคาที่เกิดขึ้นจะขัดแย้งกับค่าอินดิเคเตอร์ที่ได้และส่งสัญญาณ Bullish Divergence และมีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ดี การนำ Stochastic มาใช้เพียงตัวเดียวสามารถใช้เป็นการบอกแบบคร่าว ๆ ได้ แต่การนำมาใช้ในแต่ละวิธีก็มีจุดควรระวังเหมือนกับการใช้อินดิเคเตอร์อื่น ๆ ที่การใช้เพียงตัวเดียวจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้สูง

Stochastic Oscillator คืออินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปลายปี 1950s หรือนับเป็นเวลากว่า 70 ปีมาแล้วและยังคงความนิยมใช้มาได้จนถึงปัจจุบันที่แม้จะมีอินดิเคเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นมามากมาย Stochastic ก็ยังเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ของนักเทรด อันเนื่องมาจากข้อดีและข้อเสียของตัวอินดิเคเตอร์ดังต่อไปนี้

▲ ข้อดีของ Stochastic Oscillator

• คำนวณและตีความได้ง่ายไม่ซับซ้อน Stochastic ใช้ตัวแปรแค่ 3 ตัวในการคำนวณ นั่นคือค่าสูงสุด-ต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด และราคาล่าสุดซึ่งนำมาคำนวณเป็นสัดส่วนของช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดนั้นอีกครั้งเป็นค่า ทำให้ได้ค่า %K ที่ตีความเข้าใจได้ง่าย และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับ %D ที่เป็นค่าเฉลี่ยของตัวเอง ก็สามารถนำมาบอกโมเมนตัม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างง่ายได้

• ใช้บอกโซนถูกแพง (Overbought/Oversold) ได้ เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Oscillator Stochastic สามารถนำมาใช้บอกโซนถูกแพง (Overbought/Oversold) เพื่อประกอบการซื้อขาย และยังสามารถนำมาใช้สังเกตสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) ที่อาจกลายเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้ ซึ่งการบ่งชี้ทั้ง Overbought/ Oversold และจุดกลับตัวนั้นถือเป็นประโยชน์มากต่อการเทรดระยะสั้นและการซื้อขายแบบตามแนวโน้ม

▲ ข้อเสียของ Stochastic Oscillator

• เป็น Lagging Indicator ที่ให้สัญญาณช้า หมายความว่ากว่าที่ Stochastic จะบ่งชี้สัญญาณอะไรบางอย่างมักใช้เวลานานกว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งหากนักเทรดใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพียงตัวเดียวในการเทรดก็จะทำให้เกิดการเข้าซื้อและขายเร็วเกินไปจนได้ราคาขายที่ไม่ดี ทั้งยังมีโอกาสสูงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการเข้าซื้อเร็วเกินไปด้วย

  
  

• ใช้ข้อมูลน้อยในการสร้างอินดิเคเตอร์ ซึ่งแม้ข้อมูลที่ไม่มากเหล่านี้จะทำให้ Stochastic นำมาใช้งานได้ง่าย แต่ก็สร้างข้อจำกัดที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะสามารถบ่งชี้สัญญาณได้เฉพาะในช่วงสั้นในระยะหนึ่ง ๆ และไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการเทรดในแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่ได้ จะใช้ได้ดีเฉพาะในแนวโน้มที่ไม่แข็งแรงหรือการเทรดในกรอบเท่านั้น 

  
  

• เกิดสัญญาณหลอก (False Signals) ได้ง่าย หากลองสังเกต Stochastic เราจะพบว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี่สามารถบอกสัญญาณหลอกได้หลายครั้งกว่าที่จะเกิดสัญญาณที่ถูกต้อง ทำให้หากนักเทรดนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ลำพังจะทำให้เกิดความเสียหายได้ก่อนที่จะพบแนวโน้มที่แท้จริงและพลาดโอกาสที่ดีไป

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกสัญญาณได้หลากหลาย แต่การใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวจะเป็นความเสี่ยงมากกว่า ดังนั้นเราลองมาดูกันต่อเลยว่าหากเลือกอินดิเคเตอร์อื่น ๆ มาเข้าคู่กับ Stochastic จะสามารถนำอินดิเคเตอร์ตัวไหนมาเป็นไอเดียเพื่อสร้างระบบเทรดของตัวเองได้บ้าง

MA หรือ Exponential Moving Agerage เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มแนวโน้มที่คำนวณจากการนำราคาปิดย้อนหลังมาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ส่งสัญญาณเร็วขึ้น EMA จึงสามารถนำมาใช้บอกแนวโน้มได้ด้วยการดูราคาที่เคลื่อนอยู่เหนือหรือต่ำกว่า EMA หรืออาจใช้ EMA หลายช่วงเวลามาดูการตัดกันเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

การนำ EMA มาใช้ร่วมกับ Stochastic มีแกนหลักอยู่ที่การใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มในการเทรด และใช้ Stochastic ในการยืนยันจุดซื้อขายเพื่อลดการเกิดสัญญาณหลอกของ Stochastic 

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์

การระบุแนวโน้มทำได้ด้วยการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาเทียบกับ EMA โดย

• หากราคาตัดขึ้นหรือเคลื่อนตัวอยู่เหนือ EMA แสดงว่าราคกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้เลือกทำรายการในฝั่งซื้อ (Long) เพียงอย่างเดียว

• หากราคาตัดลงหรือเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่า EMA แสดงว่าราคากำลังเป็นแนวโน้มขาลง ให้เลือกทำรายการในฝั่งขาย (Short) เพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเข้าทำรายการ

สังเกตการตัดกันของ Shochastic ทั้งสองเส้น หาก %K ตัด %D ขึ้น เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาเริ่มกลับเป็นขาขึ้น ในทางตรกันข้ามหาก %K ตัด %D ลง เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มกลับเป็นขาลง เราจึงสามารถกำหนดจุดเข้าทำรายการได้โดย

• ในแนวโน้มราคาขาขึ้นและ %K ตัด %D ขึ้น เป็นสัญญาณซื้อ (Long) และเปิดสถานะ (Exit) เมื่อ %K เริ่มตัด %D ลง

• ในแนวโน้มราคาขาลงและ %K ตัด %D ลง เป็นสัญญาณขาย (Short) และเปิดสถานะ (Exit) เมื่อ %K เริ่มตัด %D ขึ้น

▲ ตัวอย่าง: การเทรด GBP/USD

เครื่องมือที่ใช้: Stochastic(14,1,5), EMA(75)

Timeframe: 5mins

1. สังเกตเมื่อราคาเริ่มPiเคลื่อนตัวต่ำกว่า EMA แนวโน้มของราคากำลังเป็นขาลง ให้มองหาจังหวะในการเปิดสถานะ Short

2. สังเกตสัญญาณจาก Stochastic เมื่อ %K เริ่มตัด %D ลง โดยเฉพาะจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เป็นจุดเปิดสถานะ Short

3. เมื่อ %K เริ่มตัด %D ขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณในโซนขายมากเกินไป (Oversold) เป็นจุดปิดสถานะ (Exit)

RSI หรือ Relative Strenght Index เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มโมเมนตัมเช่นเดียวกับ Stochastic แต่มีสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าโดยคิดจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนวันที่เป็นบวกและวันที่เป็นลบแล้วนำมาคำนวณเป็นค่าดัชนีระหว่าง 0 – 100 เพื่อบอกความถูกแพง (Overbought/Oversold) ของราคา แต่การเคลื่อนตัวของ RSI เหนือหรือต่ำกว่าค่า 50 ยังสามารถนำมาใช้บอกแนวโน้มและใช้ประกอบกลยุทธ์การเทรดได้ด้วย (อ่านเพิ่มเติม RSI คลิก)

การนำ RSI มาใช้ร่วมกับ Stochastic จะใช้สัญญาณจาก Stochastic เพื่อบอกสัญญาณซื้อขายที่โซนซื้อมากเกินไป (Overboguth) หรือขายมากเกินไป (Oversold) และใช้ RSI เป็นตัวยืนยันการเข้าทำรายการ ณ จุดกลับตัวของแนวโน้ม

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์

การระบุแนวโน้มทำได้ด้วยการสังเกตค่า RSI และ การเคลื่อนตัวของ %K และ %D เพื่อมองหาจุดกลับตัว

• หาก RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และ %K < %D เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาลง ให้หาจังหวะทำรายการฝั่งซื้อ (Long) 

• หาก RSI อยู่เหนือระดับ 50 และ %K > %D เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาขึ้น ให้หาจังหวะทำรายการฝั่งขาย (Short)

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเข้าทำรายการ

สังเกตสัญญาณซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกิน (Oversold) ไปของ Stochastic โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) ในโซนดังกล่าว และใช้สัญญาณที่ RSI ตัด 50 เป็นจุดเข้าทำรายการ 

• ในแนวโน้มราคาขาลง เมื่อ Stochastic เข้าสู่โซน Overbought ต่ำกว่า 20 ลงมาและเริ่มส่งสัญญาณ Bullish Divergence ให้สังเกตว่า RSI เริ่มตัด 50 ขึ้น เป็นสัญญาณซื้อ (Long) โดยมีจุดปิดสถานะเมื่อ %K ตัด %D ลงมาเป็นขาลง

• ในแนวโน้มราคาขาขึ้น เมื่อ Stochastic เข้าสู่โซน Oversold สูงกว่า 80 ขึ้นไป และเริ่มส่งสัญญาณ Bearish Divergence ให้สังเกตว่า RSI เริ่มตัด 50 ลง เป็นสัญญาณขาย (Short) โดยมีจุดปิดสถานะเมื่อ %K ตัด %D ขึ้นอีกครั้งแสดงถึงการเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น

▲ ตัวอย่าง: การเทรด USD/CAD

เครื่องมือที่ใช้: Stochastic(14,21,14), RSI(14)

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อราคากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น RSI อยู่เหนือ 50 และ Stochastic เริ่มเข้าโซน Overbought ที่ระดับ 80 ขึ้นไป ให้หาจังหวะเปิดสถานะขาย (Short) 

2. สังเกตเมื่อ RSI ตัด 50 ลงมา เป็นจุดเปิดสถานะขาย (Short)  

3. เมื่อ Stochastic %K ตัด %D กลับเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณในโซนขายมากเกินไป (Oversold) เป็นจุดปิดสถานะ (Exit)

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นอินดิเคเตอร์ในกลุ่มแนวโน้มที่คำนวณมาจากส่วนต่างของค่าเฉลี่ย (EMA) สองช่วงเวลา สามารถใช้บอกแนวโน้มของราคา รวมถึงโมเมนตัมและจุดกลับตัวได้ 

การนำ MACD มาใช้ร่วมกับ Stochastic ทำได้โดยการหาสัญญาณจาก %K ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป (Overbought/Oversold) และใช้ MACD ที่ตัด Signal Line เป็นตัวยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์

การระบุแนวโน้มทำได้ด้วยการสังเกตการฟอร์มตัวของราคาก่อนหน้าร่วมกับ Stochastic ที่ %K เริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป (Overbought/Oversold)

• ราคาก่อนหน้าทำจุดต่ำสุดใหม่เรื่อย ๆ และ %K เคลื่อนตัวต่ำลงเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) แสดงว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาลง เมื่อ %K เริ่มตัด %D ขึ้น เป็นสัญญาณเตือนแรกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ให้มองหาสัญญาณในการเปิดสถานะซื้อ (Long) 

• ราคาก่อนหน้าทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อย ๆ และ %K เคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) แสดงว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาขึ้น เมื่อ %K เริ่มตัด %D ลง เป็นสัญญาณเตือนแรกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลง ให้มองหาสัญญาณในการเปิดสถานะขาย (Short)  

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเข้าทำรายการ

สังเกตการตัดกันของ MACD และ Signal Line ที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม โดย

• ในแนวโน้มขาลงที่ MACD < 0 หาก MACD เริ่มตัด Signal Line ขึ้นหมายถึงมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น จุดตัดชอง MACD และ Signal Line จะกลายเป็นจุดเปิดสถานะซื้อ (Long) โดยมีจุดปิดสถานะ (Exit) เมื่อ Stochastic ส่งสัญญาณซื้อมากเกินไป (Overbought) และ %K ตัด %D ลงยืนยันด้วยการตัดลงของ MACD และ Signal Line ซึ่งเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาลง

• ในแนวโน้มขาขึ้นที่ MACD > 0 หาก MACD เริ่มตัด Signal Line ลงหมายถึงมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง จุดตัดชอง MACD และ Signal Line จะกลายเป็นจุดเปิดสถานะขาย (Short) โดยมีจุดปิดสถานะ (Exit) เมื่อ Stochastic ส่งสัญญาณขายมากเกินไป (Oversold) และ %K ตัด %D ขึ้นยืนยันด้วยการตัดขึ้นของ MACD และ Signal Line ซึ่งเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

▲ ตัวอย่าง: การเทรด EUR/USD

เครื่องมือที่ใช้: Stochastic(14,7,14), MACD(12,26,9)

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อแนวโน้มก่อนหน้าเริ่มเป็นขาขึ้นและ %K เคลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ และชะลอจน %K เริ่มตัด %D ลง เป็นสัญญาณเตือนแรกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนกลับเป็นขาลง ให้มองหาจังหวะขาย (Short)

   
   

2. เมื่อ MACD ที่อยู่เหนือ Central Line (MACD > 0) เริ่มชะลอและตัด Signal Line ลง เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มเปลี่ยนกลับเป็นขาลง และเป็นจุดเปิดสถานะขาย (Short) 

   
   

3. เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำลงและ %K เริ่มตัด %D ขึ้นอีกครั้ง ยืนยันด้วยการตัดขึ้นของ MACD และ Signal Line เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงเริ่มหมดลงแล้ว เป็นสัญญาณให้ปิดสถานะ (Exit)

Price Pattern เป็นรูปแบบของราคาที่เคลื่อนที่ซ้ำกับสิ่งที่เคยเป็นมา ทำให้สามารถนำมาคาดการณ์แนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ ในด้านการวิเคราะห์รูปแบบราคายังเป็นตัวสะท้อนแรงซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด ทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้

การนำ Price Pattern มาใช้ร่วมกับ Stochastic ทำได้ด้วยการค้นหารูปแบบราคาและใช้ Stochastic เป็นตัวยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์

การระบุแนวโน้มทำได้ด้วยการสังเกตการฟอร์มตัวของราคาก่อนหน้าว่ารูปแบบราคาจะมีความเป็นไปได้รูปแบบไหนบ้างโดยใช้ Stochastic เป็นตัวช่วย

• หากรูปแบบราคาฟอร์มตัวในรูปแบบกลับตัวของขาขึ้น เมื่อ %K เริ่มตัด %D ลง เป็นสัญญาณเตือนแรกของการเปิดสถานะขาย (Short)   

  
  

• หากรูปแบบราคาฟอร์มตัวในรูปแบบกลับตัวของขาลง เมื่อ %K เริ่มตัด %D ขึ้น เป็นสัญญาณเตือนแรกของการเปิดสถานะซื้อ (Long) 

  
  

• หากรูปแบบราคาฟอร์มตัวแบบเลือกทาง มีสองทางที่เป็นไปได้ คือ เมื่อ %K เริ่มตัด %D ลง เป็นสัญญาณเตือนแรกของการเปิดสถานะขาย (Short) หรือ เมื่อ %K เริ่มตัด %D ขึ้น เป็นสัญญาณเตือนแรกของการเปิดสถานะซื้อ (Long) 

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเข้าทำรายการ

สังเกตการเบรกเอาท์ของราคาที่ตามมาหลังสัญญาณเตือนของ Stochastic

• หากเกิดสัญญาณเตือนให้เปิดสถานะขาย (Short) และตามมาด้วยการเบรคเอาท์ของราคาด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ สัญญาณขายจะเกิดขึ้นที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้น ๆ

• หากเกิดสัญญาณเตือนให้เปิดสถานะซื้อ (Long) และตามมาด้วยการเบรคเอาท์ของราคาด้วยแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นที่ราคาปิดของแท่งเทียนนั้น ๆ

▲ ตัวอย่าง: การเทรด XAU/USD

เครื่องมือที่ใช้: Stochastic(14,7,14)

Timeframe: 2H

1. สังเกตรูปแบบราคาที่กำลังฟอร์มตัวมีลักษณะเป็น Asymmetric Triangle ที่กำลังเลือกทิศทาง ซึ่งมีการตัดขึ้นของ %K และ %D ในโซน Oversold แต่ไม่ยืนยันด้วยการเกิดแท่งเทียนเบรคเอาท์ขนาดใหญ่ 

   
   

2. จนครั้งที่สองเมื่อ %K ตัด %D ขึ้นจากโซน Oversold และตามมาด้วยแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ เป็นสัญญาณซื้อ (Long) ที่ราคาปิด และรอเมื่อ %K ตัด %D ลงเป็นสัญญาณเตือนแนวโน้มขาลงเป็นจุดปิดสถานะ (Exit)

1. ล็อกอินเข้าไปที่หน้ากราฟราคา เลือก Indicator เพื่อเปิดป๊อบอัปเมนู

2. ค้นหาอินดิเคเตอร์ Stochastic คลิก ตกลง ก็จะได้พาแนล Stochastic ปรากฏอยู่ที่กรอบล่าง

3. การปรับแต่งค่า Stochastic ทำได้ด้วยการคลิกที่ Setting รูปฟันเฟืองเพื่อเปิดป๊อบอัปเมนู

4. เลือกการตั้งค่าได้ตามความต้องการ และกดยืนยัน ก็จะได้ค่า Stochastic ตามที่ต้องการ

Fast Stochastic vs. Slow Stochastic ต่างกันอย่างไร

Stochastic มีหลายรูปแบบ การพูดถึง Stochastic โดยทั่วไปเป็นการพูดถึง Fast Stochastic ที่คำนวณจากราคาล่าสุดและช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุด ทำให้หากราคาล่าสุดเป็นราคาสูงสุดอยู่แล้วจะได้ค่า %K ที่ 100 หรือหากราคาล่าสุดเป็นราคาต่ำสุดอยู่แล้วจะได้ค่า %K ที่ 0 

Slow Stochastic เป็นค่าที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Fast Stochastic อีกที ทำให้ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยที่แม้ราคาล่าสุดจะเป็นราคาสูงสุดในช่วงอยู่แล้ว ค่า %K ที่ได้ก็จะไม่เต็ม 100 เช่นเดียวกับหากราคาล่าสุดเป็นราคาต่ำสุดในช่วง ค่า %K ก็จะไม่เป็น 0 

โดยรวม Slow Stochastic จึงมีความสมูธกว่าและให้สัญญาณได้ช้ากว่า Fast Stochastic

ทั้งหมดนี้ก็คือการเล่าสู่กันฟังว่า Stochastic Oscillator (STO) คืออะไร ทำไมจึงมีประวัติการใช้งานมายาวนานและมีผู้นิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดี Stochastic ก็มีหลายรูปแบบ ทำให้เมื่อนำไปใช้งานแล้วก็ไม่สามารถคำนึงถึงแค่ทฤษฎีที่กล่าวมาเท่านั้นเพราะเครื่องมือตัวนี้เกิดสัญญาณหลอกได้บ่อยครั้ง การปรับแต่งค่าและเลือก Timeframe ที่ถูกต้อง ร่วมกับการนำไปทดลองใช้จริงจะช่วยให้การนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้อย่างแม่นยำเกิดขึ้นได้ไม่ยาก