A EGA e a Cité Gestion associam-se para lançar um fundo long-short orientado para as mais fortes e mais fracas governance empresarial dos EUA

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Fonte: DepositPhotos

Domiciliado na Irlanda, o PLURIMA Market Neutral UCITS Fund assume posições longas nas 100 empresas mais bem governadas do índice e vende a descoberto as 100 empresas mais mal governadas, tal como determinado pelo modelo de gestão fornecido pelos principais analistas de governação Green Blue Invest, a marca ESG da Cité Gestion SA.

O modelo, que exclui as empresas de tabaco, defesa e petróleo e gás das suas posições longas, utiliza a IA e o Processamento de Linguagem Natural para classificar a qualidade da governação das empresas com base na análise dos seus relatórios 10-K.

Ao longo de 15 anos de provas, o modelo, desenvolvido através da parceria entre a Green Blue Invest e a Stewardship & Governance Associates (SGA), sediada na Suíça, demonstrou que a linguagem utilizada pelos quadros superiores é indicativa da qualidade da governação empresarial e da cultura da empresa.

Utilizando um dicionário próprio de 8000 palavras-chave, o modelo analisa as ocorrências e a utilização de palavras negativas e positivas nas comunicações empresariais, tais como os registos 10-K, relatórios anuais completos que as empresas são obrigadas a apresentar à Securities and Exchange Commission.

Com base nestes indicadores, é atribuída às empresas uma pontuação de gestão de base, que determina a qualidade da sua governação. As empresas que obtêm pontuações elevadas tendem a partilhar determinadas características, incluindo a preocupação com o bem-estar dos trabalhadores, a prudência e o foco em I&D, que geram mais valor para os acionistas.

Inversamente, as empresas com as classificações mais baixas em termos de governação tendem a ter um desempenho inferior. Combinando a negociação em papel e o historial real, o desempenho médio bruto inferior gerado pelo modelo é superior a 5% ao ano.

A equipa de investimento tem vindo a gerir uma versão de longo prazo da estratégia há cinco anos, período durante o qual superou o desempenho do Índice de Retorno Total S&P 500 em mais de 35% desde a sua criação em 20 de fevereiro de 2019.

O Fundo UCITS PLURIMA Market Neutral estará comprado a 100% nas 100 melhores ações classificadas pela pontuação de gestão, e vendido a 80% nas 100 piores ações, o que dá uma exposição líquida longa de 20%.

A composição da carteira será reequilibrada numa base anual, com ponderações reequilibradas trimestralmente.

Mattias Eriksson, sócio da EGA, afirmou: "A governação está no centro do desempenho das empresas e a aplicação de uma abordagem quantitativa para avaliar a sua qualidade permite ao fundo gerar sistematicamente alfa a partir das empresas com melhor e pior gestão no S&P 500.

"A parceria com a Cité Gestion e a Green Blue Invest significa que podemos aproveitar a experiência dos profissionais ESG líderes do setor para oferecer aos gestores de fortunas uma exposição direcionada às características que são uma fonte importante e sustentável de desempenho superior."

Pascal Botteron, CIO da Green Blue Invest e Diretor de Investimentos do Cité Gestion Private Bank, afirmou: A grande maioria dos fundos ESG centra-se no "E", mas a nossa investigação mostra que as empresas bem geridas têm resultados positivos não só no "G", mas também no "E" e no "S". O nosso modelo académico recolhe sistematicamente estes prémios de governação e ajusta-se dinamicamente às mudanças na linguagem empresarial para garantir que apenas são expostas as empresas com melhor e pior gestão no índice.

"Temos o prazer de colaborar com Mattias e Ebrahim para oferecer aos clientes da EGA acesso exclusivo a uma versão long-short do modelo em formato UCITS ."

Sobre a European and Global Advisers LLP

A EGA LLP (www.egallp.com) foi criada em 2011 como uma boutique de investimento independente e privada para fornecer fundos especializados e de nicho de mercado a investidores institucionais e profissionais, bem como a empresas de consultoria e seus clientes. A EGA gere fundos de investimento, presta serviços de consultoria de investimento e desenvolve estratégias de investimento para bancos, gestores de ativos e family offices. Serviço completo oferecido através de entidades no Reino Unido, Irlanda e Europa. Desde 2021, novos parceiros acrescentaram várias novas estratégias de investimento. Atualmente, a Sociedade gere sete fundos OICVM.

Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.

 

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